基本內(nèi)容
研究領(lǐng)域：
貝葉斯推理、極端事件預(yù)測(cè)
教育背景：
2006-2011 悉尼大學(xué) 運(yùn)營管理與計(jì)量經(jīng)濟(jì) 博士
2003-2006 香港科技大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué) 碩士
1999-2003 武漢大學(xué) 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 理學(xué)學(xué)士
發(fā)表文章：
The two-sided Weibull distribution and forecasting financial tail risk, International Journal of Forecasting, Volume 29, Issue 4, Octoberu2013December 2013, Pages 527-540
Qian Chen, Richard H. Gerlach
Bayesian Value-at-Risk and expected shortfall forecasting via the asymmetric Laplace distribution, Computational Statistics and Data Analysis: Special Issue on Computational and Financial Econometrics, 56(11): 3498-3516 (2012), November 1, 2012
Authors: Qian Chen, Richard Gerlach, Zudi Lu
工作論文：
Forecasting Tail Risk via a Partitioned Distribution, Qian Chen, Richard Gerlach
