教育及工作經(jīng)歷
1984年獲得復(fù)旦大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位，1989年獲得復(fù)旦大學(xué)運(yùn)籌學(xué)與控制論博士，時(shí)年24歲。 在1989至1991以及1991至1993年間分別于日本神戶大學(xué)以及多倫多大學(xué)擔(dān)任博士后研究員。從1993年起至2014年，在香港中文大學(xué)系統(tǒng)工程與工程管理系歷任助理教授，副教授，教授，講席教授，以及李卓敏金融工程講席教授。2007年至2016年間，在牛津大學(xué)數(shù)學(xué)研究所任野村數(shù)理金融講席教授，野村數(shù)理金融中心主任，以及數(shù)學(xué)和計(jì)算金融組主任。2014年至2016年間，擔(dān)任牛津-聶氏金融大數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室主任。2016年至今，擔(dān)任哥倫比亞大學(xué)工業(yè)工程及運(yùn)籌學(xué)系劉氏家族金融工程講席教授以及FDT智能資產(chǎn)管理中心主任。2015年至今，任南京大學(xué)工程管理學(xué)院客座講席教授。他至今培養(yǎng)了13名博士，大部分在國(guó)內(nèi)外知名大學(xué)任教。他獲得的政府學(xué)術(shù)研究經(jīng)費(fèi)及工業(yè)界資助總共超過800萬美元。
所獲榮譽(yù)(部分)
美國(guó)電機(jī)與電子工程學(xué)會(huì)院士（IEEE Fellow），美國(guó)工業(yè)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)會(huì)院士（SIAM Fellow），2003年獲SIAM杰出論文獎(jiǎng)（此項(xiàng)獎(jiǎng)在四年之內(nèi)于SIAM的十種期刊上發(fā)表的論文中選出），2013獲得英國(guó)皇家學(xué)會(huì)頒發(fā)的Wolfson 獎(jiǎng)，2010年世界數(shù)學(xué)家大會(huì)作45分鐘報(bào)告。
期刊編委
現(xiàn)任數(shù)學(xué)與金融經(jīng)濟(jì)學(xué)（Mathematics and Financial Economics）期刊的共同主編，SIAM金融數(shù)學(xué)叢書（The SIAM Book Series on Financial Mathematics）編委會(huì)委員，運(yùn)籌學(xué)（Operations Research），運(yùn)籌學(xué)中的數(shù)學(xué)方法（Mathematics of Operations Research），數(shù)理金融（Mathematical Finance），量化金融（Quantitative Finance），亞太金融市場(chǎng)（Asia-Pacific Financial Markets）副主編。曾任SIAM金融數(shù)學(xué)期刊（SIAM Journal on Financial Mathematics），SIAM控制與優(yōu)化期刊（SIAM Journal on Control and Optimization），IEEE自動(dòng)控制期刊（IEEE Transactions on Automatic Control）副主編。
研究興趣
- 定量金融與保險(xiǎn)行為金融學(xué)理論經(jīng)濟(jì)學(xué)隨機(jī)控制理論應(yīng)用概率
代表性研究成果
- 在隨機(jī)控制及應(yīng)用領(lǐng)域，應(yīng)用粘性解理論建立了最大值原理與動(dòng)態(tài)規(guī)劃之間的本質(zhì)關(guān)系，并開創(chuàng)及發(fā)展了不定隨機(jī)LQ控制理論。在定量金融及保險(xiǎn)方面，系統(tǒng)地建立了將Harry Markowitz博士的諾貝爾獎(jiǎng)得獎(jiǎng)工作即均值-方差投資組合理論，從單期轉(zhuǎn)化為連續(xù)時(shí)間之理論。在理論經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域，致力于行為金融學(xué)以及智能財(cái)富管理的研究，取得關(guān)于行為投資組合選擇以及排序依賴效用模型的多個(gè)有影響力的結(jié)果。發(fā)表超過一百多篇論文于各種學(xué)術(shù)期刊，出版一部研究專著，編輯三本研究論文集，于全球各個(gè)知名大學(xué)、金融機(jī)構(gòu)以及眾多學(xué)術(shù)會(huì)議作邀請(qǐng)報(bào)告或主旨發(fā)言。
