教育及工作經(jīng)歷
1984年獲得復旦大學數(shù)學學士學位，1989年獲得復旦大學運籌學與控制論博士，時年24歲。 在1989至1991以及1991至1993年間分別于日本神戶大學以及多倫多大學擔任博士后研究員。從1993年起至2014年，在香港中文大學系統(tǒng)工程與工程管理系歷任助理教授，副教授，教授，講席教授，以及李卓敏金融工程講席教授。2007年至2016年間，在牛津大學數(shù)學研究所任野村數(shù)理金融講席教授，野村數(shù)理金融中心主任，以及數(shù)學和計算金融組主任。2014年至2016年間，擔任牛津-聶氏金融大數(shù)據(jù)實驗室主任。2016年至今，擔任哥倫比亞大學工業(yè)工程及運籌學系劉氏家族金融工程講席教授以及FDT智能資產(chǎn)管理中心主任。2015年至今，任南京大學工程管理學院客座講席教授。他至今培養(yǎng)了13名博士，大部分在國內(nèi)外知名大學任教。他獲得的政府學術(shù)研究經(jīng)費及工業(yè)界資助總共超過800萬美元。
所獲榮譽(部分)
美國電機與電子工程學會院士（IEEE Fellow），美國工業(yè)與應用數(shù)學學會院士（SIAM Fellow），2003年獲SIAM杰出論文獎（此項獎在四年之內(nèi)于SIAM的十種期刊上發(fā)表的論文中選出），2013獲得英國皇家學會頒發(fā)的Wolfson 獎，2010年世界數(shù)學家大會作45分鐘報告。
期刊編委
現(xiàn)任數(shù)學與金融經(jīng)濟學（Mathematics and Financial Economics）期刊的共同主編，SIAM金融數(shù)學叢書（The SIAM Book Series on Financial Mathematics）編委會委員，運籌學（Operations Research），運籌學中的數(shù)學方法（Mathematics of Operations Research），數(shù)理金融（Mathematical Finance），量化金融（Quantitative Finance），亞太金融市場（Asia-Pacific Financial Markets）副主編。曾任SIAM金融數(shù)學期刊（SIAM Journal on Financial Mathematics），SIAM控制與優(yōu)化期刊（SIAM Journal on Control and Optimization），IEEE自動控制期刊（IEEE Transactions on Automatic Control）副主編。
研究興趣
- 定量金融與保險行為金融學理論經(jīng)濟學隨機控制理論應用概率
代表性研究成果
- 在隨機控制及應用領(lǐng)域，應用粘性解理論建立了最大值原理與動態(tài)規(guī)劃之間的本質(zhì)關(guān)系，并開創(chuàng)及發(fā)展了不定隨機LQ控制理論。在定量金融及保險方面，系統(tǒng)地建立了將Harry Markowitz博士的諾貝爾獎得獎工作即均值-方差投資組合理論，從單期轉(zhuǎn)化為連續(xù)時間之理論。在理論經(jīng)濟學領(lǐng)域，致力于行為金融學以及智能財富管理的研究，取得關(guān)于行為投資組合選擇以及排序依賴效用模型的多個有影響力的結(jié)果。發(fā)表超過一百多篇論文于各種學術(shù)期刊，出版一部研究專著，編輯三本研究論文集，于全球各個知名大學、金融機構(gòu)以及眾多學術(shù)會議作邀請報告或主旨發(fā)言。
