蘇云鵬，副教授，博士生導(dǎo)師（團隊），天津市“131”創(chuàng)新型人才，天津大學(xué)“北洋學(xué)者﹒青年骨干教師”，天津市技術(shù)經(jīng)濟和管理現(xiàn)代化研究會理事兼常務(wù)副秘書長，天津市數(shù)量經(jīng)濟學(xué)會常務(wù)理事，中國系統(tǒng)工程學(xué)會決策科學(xué)專委會委員，天津市優(yōu)秀教學(xué)團隊成員，教育部創(chuàng)新團隊發(fā)展計劃項目成員，國家自然科學(xué)基金項目通訊評審專家，研究方向為金融工程與金融管理，經(jīng)濟計量方法與應(yīng)用，能源經(jīng)濟與管理。主持和參與國家自然科學(xué)基金項目、國家科技支撐計劃項目、教育部人文社科項目、高等學(xué)校博士學(xué)科點專項科研基金項目等十余項，發(fā)表重要期刊和會議論文三十余篇，包括《Pacific-Basin Finance Journal》、《International Review of Economics & Finance》、《Carbon Management》、《管理科學(xué)學(xué)報》、《系統(tǒng)工程學(xué)報》、《金融研究》、《系統(tǒng)工程理論與實踐》、《管理科學(xué)》等國內(nèi)外高水平期刊。

[1] Ma, Y., Yang, B.,Su*,Y. Technical Trading Index, Return Predictability and IdiosyncraticVolatility.International Review ofEconomics & Finance. 2020, 69(2020): 879-900.

[2] Yang, B., Xue, F.,Su*,Y., Yan, C. Is Informational Inefficiency Priced in Stock Markets? AComparison between the U.S. and Chinese Cases.Pacific-Basin Finance Journal, 2019, 55(3): 222-238.

[3] Zhou, F., Zhang, Z., Yang, J.,Su*, Y., An, Y. Delisting Pressure, Executive Compensation, andCorporate Fraud: Evidence from China.Pacific-BasinFinance Journal, 2018, 48(1): 17-34.

[4] Yang, B., Li, X.,Su*,Y., Liu C.,Xue, F. Carbon Quota Allocation at the Provincial Level inChina under Principles of Equity and Efficiency.Carbon Management, 2020, 11(1): 11-23.

[5] Liu, Y., Li, F.,Su*,Y. Critical Factors Influencing the Evolution of Companiesu2019 Environmental Behavior: An Agent-BasedComputational Economic Approach.SAGEOpen, 2019, 9(1): 1-15.

[6] Yang, B., Liu, C., Gou, Z., Man, J.,Su*, Y. How Will Policies of Chinau2019s CO₂ETS Affect its CarbonPrice: Evidence from Chinese Pilot Regions.Sustainability,2018, 10(3): 605.

[7] Zhang, M., Liu, Y.,Su*,Y. Comparison of Carbon Emission Trading Schemes in the European Union andChina.Climate, 2017, 5(3): 70-86.

[8] Yang, B., Pu*, Y,Su,Y. The Financialization of Chinese Commodity Markets.Finance Research Letters, 2020, 34(2020): 1-13.

[9] Yang, B., Liu*, C,Su,Y., Jing, X. The Allocation of Carbon Intensity Reduction Target by 2020among Industrial Sectors in China.Sustainability,2017, 9(1): 148.

[10] Yang, B., Li*, X,Su,Y*. Downside Risk and Defaultable Bond Returns.Journal of Management Science and Engineering, accepted.

[11]蘇云鵬*，楊寶臣，周方召. 我國市場債券收益的可預(yù)測性及其經(jīng)濟價值研究.管理科學(xué)學(xué)報,2019, 22(4): 27-52.

[12]蘇云鵬*，楊寶臣. 隨機波動HJM框架下可違約債券市場波動結(jié)構(gòu)的實證研究.管理科學(xué), 2015, 28(1): 122-132.

[13]蘇云鵬*，張維. 企業(yè)績效比較評價體系蘊含信息的質(zhì)與量——以福布斯與北洋世盈企業(yè)排行榜為例.統(tǒng)計與信息論壇, 2014, 29(9): 27-33.

[14]蘇云鵬*, 楊寶臣, 李冬連. 基于遺傳算法的擴展Nelson-Siegel模型及實證研究.統(tǒng)計與信息論壇,2011, 26(1): 15-19.

[15] 楊寶臣,蘇云鵬*. 具有相關(guān)波動因子的廣義隨機波動HJM模型研究.管理科學(xué)學(xué)報,2011, 14(9): 77-85.

[16] 楊寶臣,蘇云鵬*. 基于無損卡爾曼濾波的HJM模型估計及實證研究.管理科學(xué)學(xué)報,2010, 13(4): 67-75.

[17] 楊寶臣,蘇云鵬*. SHIBOR市場風(fēng)險溢價動態(tài)特性的機制轉(zhuǎn)換.系統(tǒng)工程學(xué)報,2012, 27(2): 201-207.

[18] 楊寶臣,蘇云鵬*, 李玲珍. 基于EKF與UKF的利率期限結(jié)構(gòu)模型估計及對比研究.系統(tǒng)管理學(xué)報,2009, 18(3): 344-349.

[19] 楊寶臣, 廖珊*,蘇云鵬.基于利率期限結(jié)構(gòu)預(yù)測的債券組合風(fēng)險管理.金融研究, 2012, (10): 90-101.

[20] 李晶晶*, 楊寶臣,蘇云鵬.多因子HJM框架下的利率風(fēng)險測度模型.系統(tǒng)工程理論與實踐, 2014, 34(11): 2783-2790.

[21] 潘秀娟*, 楊寶臣,蘇云鵬. 銀行間市場動態(tài)利率期限結(jié)構(gòu)模型的實證比較.系統(tǒng)工程, 2014, 32(10): 30-37.

[22] 楊寶臣, 李晶晶*,蘇云鵬.隨機久期免疫:一種非參數(shù)方法.系統(tǒng)工程, 2013, 31(1): 37-43.

[23] 楊寶臣, 廖珊*,蘇云鵬.曲度變動與利率風(fēng)險對沖效果的改善.系統(tǒng)工程, 2011, 29(12): 13-18.

[24] 楊寶臣,蘇云鵬*. SHIBOR市場利率期限結(jié)構(gòu)實證研究.電子科技大學(xué)學(xué)報（社會科學(xué)版）, 2010, 12(5): 39-45.

[25] 張玉桂,蘇云鵬*, 楊寶臣. 基于Vasicek和CIR模型的SHIBOR期限結(jié)構(gòu)實證分析.統(tǒng)計與信息論壇,2009, 24(6): 44-48.

[26] 楊寶臣,蘇云鵬*. 資產(chǎn)價格、通貨膨脹及貨幣政策互動機制的實證研究.西北農(nóng)林科技大學(xué)學(xué)報（社會科學(xué)版）, 2010, 10(3): 51-55.

[27]蘇云鵬*, 楊寶臣. 經(jīng)濟增長、產(chǎn)出缺口與價格總水平的合理目標(biāo)區(qū)間.蘭州商學(xué)院學(xué)報,2013, 29(5): 51-55.

[28] 周方召, 信榮珍*,蘇云鵬.上市公司財務(wù)重述對CEO與CFO薪酬的影響.金融論壇,2017, 67-80.

[29] 楊寶臣, 譚嘉偉*,蘇云鵬.中國公司債券交易量與價格波動的關(guān)系.技術(shù)經(jīng)濟, 2017, 36(9): 114-123.

[30] 楊寶臣, 馬志茹*,蘇云鵬.中國公司債券的信用利差與流動性風(fēng)險.技術(shù)經(jīng)濟, 2016, 35(11): 105-112.

[31] 王立清*, 楊寶臣,蘇云鵬.國際大宗商品價格波動對我國影響的研究——以石油, 小麥和大豆為例.價格理論與實踐,2010, (7): 46-47.

[32] 楊寶臣,蘇云鵬*. 基于濾波方法的瓦塞克模型估計研究.河北工程大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版), 2007, 24(3): 80-83.

[33] Yang, B., Li, X.,Su*,Y. Correlationship between Credit Risk and Liquidity Risk in Corporate BondMarket.The 25th Annual Conference onPacific Basin Finance, Economics, Accounting, and Management, NationalUniversity of Singapore, Singapore, 2017.

[34] Yang, B., Wu, Z.,Su*,Y. Liquidity Effects and its Determinants in China’s Corporate Bond Market.The 25th Annual Conference on PacificBasin Finance, Economics, Accounting, and Management, National Universityof Singapore, Singapore, 2017.

[35]Su, Y., Yang*, B. Regime Switching inDynamics of Risk Premium: Evidence from SHIBOR.The 20th Annual Conference on Pacific Basin Finance, Economics,Accounting, and Management, Rutgers University, USA, 2012.

[36] Yang, B.,Su*,Y. An Empirical Comparison of Interest Rate Model Estimation Methods Basedon EKF and UKF.The 16th Annual GlobalFinance Conference, Honolulu, USA, 2009.

[1] 我國債券市場中的非涵蓋風(fēng)險：測度、定價、作用機制與組合管理，國家自然科學(xué)基金項目，2016-2018，負責(zé)人

[2] 大宗商品金融化背景下跨市場資產(chǎn)配置與組合管理研究，天津市哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃項目，2019-2020，負責(zé)人

[3] 債券定價中的投資者有限理性預(yù)期與權(quán)益風(fēng)險因素--基于宏觀金融框架的研究，高等學(xué)校博士學(xué)科點專項科研基金，2014-2016，負責(zé)人

[4] 新凱恩斯主義宏觀金融模型下我國違約利率期限結(jié)構(gòu)與宏觀經(jīng)濟因素間互動關(guān)系研究，教育部人文社會科學(xué)研究青年基金項目，2012-2014，負責(zé)人

[5] 大宗商品金融化背景下跨市場資產(chǎn)配置與組合管理研究，天津市哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃項目，2019.7-2020.7，負責(zé)人

[6] 不同經(jīng)濟階段下我國違約利率期限結(jié)構(gòu)與宏觀經(jīng)濟因素間的互動機制及其變動——基于宏觀金融框架的研究，天津大學(xué)自主創(chuàng)新基金項目，2013-2015，負責(zé)人

[7] 固定收益證券定價與風(fēng)險管理，天津大學(xué)北洋學(xué)者.青年骨干教師項目，2016-2017，負責(zé)人

[8] 基于高頻數(shù)據(jù)和賬戶數(shù)據(jù)的中國股票市場信息效率與特質(zhì)波動率定價研究，國家自然科學(xué)基金項目，2017.1-2019.12，主研人

[9] 非完美市場條件下信用債券定價及其資產(chǎn)組合優(yōu)化研究，國家自然科學(xué)基金項目，2015.1-2018.12，主研人

[10] 基于隨機波動Heath-Jarrow-Morton模型的可違約債券定價及風(fēng)險管理策略研究，國家自然科學(xué)基金項目，2012.1-2015.12，第二完成人

[11] 我國碳交易市場模擬與碳市場發(fā)展戰(zhàn)略研究，國家十二五科技支撐計劃項目，2012.1-2015.12，第二完成人

[12] 基于廣義Heath-Jarrow-Morton模型的固定收益證券定價方法研究，國家自然科學(xué)基金項目，2008.1-2010.12，第二完成人

[13] 固定收益證券利率風(fēng)險動態(tài)定價與對沖方法研究，國家自然科學(xué)基金項目，2005.1-2007.12，第三完成人

[14] 經(jīng)濟全球化條件下我國價格波動規(guī)律、傳導(dǎo)機制及對策研究，國家自然科學(xué)基金應(yīng)急研究項目，2008.11-2009.10，第二完成人

[15] 不同類型的投資者行為對資產(chǎn)定價的影響：基于信息和噪音的視角，2016.9-2017.8，天津市社科項目，第二完成人

[16] 利率風(fēng)險動態(tài)定價方法及應(yīng)用研究，教育部博士點基金資助項目，2009.1-2011.12，第二完成人

[17] 林業(yè)資源型城市經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展—伊春市經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的路徑及關(guān)鍵技術(shù)研究，黑龍江省科學(xué)技術(shù)計劃項目，2011.1-2012.12，第三完成人

[18] 衡水市桃城區(qū)加快全區(qū)化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級服務(wù)項目，政府咨詢項目，2017.9-2017.10，第二完成人

[19] 中國碳市場定價戰(zhàn)略項目咨詢服務(wù)，企、事業(yè)單位委托項目，2016.3-2017.2，第二完成人

[1] 天津市技術(shù)經(jīng)濟和管理現(xiàn)代化研究會理事兼常務(wù)副秘書長；

[2] 天津市數(shù)量經(jīng)濟學(xué)會常務(wù)理事;

[3] 中國系統(tǒng)工程學(xué)會決策科學(xué)專委會委員；

[4] 國家自然科學(xué)基金項目通訊評審專家；

[5] 《Pacific-Basin Finance Journal》、《Sustainability》、《SAGE Open》、《管理科學(xué)學(xué)報》、《系統(tǒng)工程學(xué)報》等期刊審稿人