起初任奉朝請。屢次升遷，后任太尉從事中郎。北魏宣武帝時(shí)，征服了氐人，于武興建鎮(zhèn)，后改稱東益州（今陜西略陽縣）。鎮(zhèn)將和刺史失掉人心，眾氐人作亂。魏子建任東益州刺史。他恩慈信實(shí)，使全州安然無事。

正光5年（524），南北二秦州筑城人莫折念生、韓祖香、張長命等接連謀反。眾官認(rèn)為在本州筑城人強(qiáng)勁勇敢，應(yīng)先沒收其器械。子建認(rèn)為：安撫可利用，逼迫會作亂。于是，召來筑城人中的老壯年，曉之以理，并上書明帝，請求為筑城人全部免罪。北魏孝明帝（拓跋元詡）聽其意見，東益州獲得保全。

子建多次請求回京。于是，朝廷派刺史唐永代替他。子建還京時(shí)，氐人眷戀不舍，接連攔截道路，不讓他離任進(jìn)京。過了一個(gè)月才出發(fā)上路。官吏贈送財(cái)物，他一件不收。

子建回京后，屢次升遷，任常侍、衛(wèi)尉卿。元顥內(nèi)逼，孝莊帝北逃，其舉家退居洛南。顥平，復(fù)還。后來，他患中風(fēng)病，便上書辭職，特許任右光祿大夫。后歷任左光祿大夫，加散騎常侍、驃騎大將軍。

魏子建幾次出任外藩長官，管理富饒地區(qū)，為官多年，正直不阿。家人衣食常不周贍，但他從不貪分文，終生清白。他病重臨終時(shí)，告誡兩個(gè)兒子：“死生大分，含氣所同。世有厚葬，吾平生不取；裸身，又非吾意。氣絕之后，斂以時(shí)服……當(dāng)順吾心，勿令吾有遺恨�！�

永熙2年（533）春，魏子建在洛陽孝義里住所去世。又封贈儀同三司、定州刺史，謚文靜。