姓　名：楊赤忠

性　別：男

工作單位：光大證券公司

職　務(wù)：助理總裁

最高學(xué)歷：本科

所屬行業(yè)：證券業(yè)

愛(ài)　好：讀書

不詳—不詳 深圳藍(lán)天基金管理公司 投資與研究部經(jīng)理

不詳—不詳 長(zhǎng)盛基金管理有限公司 研究部副總監(jiān)

不詳—不詳 大成基金管理有限公司 研究總監(jiān)

不詳—至今 光大證券公司 助理總裁

1999年11月—2000年02月 同盛基金 基金經(jīng)理

2000年09月—2002年01月 景宏基金 基金經(jīng)理

出席“8.16”事件的新聞發(fā)布會(huì)

8月18日下午18時(shí)，靜安國(guó)際廣場(chǎng)405會(huì)議室，光大證券召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)。光大證券總裁徐浩明做了開(kāi)場(chǎng)發(fā)言。他表示，事情出來(lái)后，大家心情都很沉重，真誠(chéng)向投資者抱歉，將配合監(jiān)管部門盡快查明原因，并采取一系列措施強(qiáng)化公司的內(nèi)控，妥善處理好現(xiàn)貨和期貨空頭合約。投資者賠償方面，目前立案調(diào)查中，光大會(huì)依法履行義務(wù)。

分管衍生品業(yè)務(wù)的副總裁楊赤忠隨后詳細(xì)介紹了本次事件的原因。

據(jù)介紹，事發(fā)的部門為公司策略投資部，該部門完全基于量化對(duì)沖，和傳統(tǒng)自營(yíng)部門業(yè)務(wù)分割。

10個(gè)月前，策略投資部開(kāi)發(fā)了一個(gè)套利策略系統(tǒng)，先模擬交易了半年，后又實(shí)盤運(yùn)營(yíng)了4個(gè)月，限額為2個(gè)億，這個(gè)額度相對(duì)其他策略并不算大，但就是它導(dǎo)致了本次風(fēng)險(xiǎn)事件。據(jù)介紹，系統(tǒng)包含訂單生成系統(tǒng)和訂單執(zhí)行系統(tǒng)兩個(gè)部分，前者自主開(kāi)發(fā)，是為了體現(xiàn)公司的交易策略，后者是向一家名為明創(chuàng)科技有限公司（音）外購(gòu)的產(chǎn)品。根據(jù)設(shè)計(jì)，訂單生成后如果150秒沒(méi)有成交回報(bào)，系統(tǒng)就認(rèn)為該交易指令未得到執(zhí)行，便由訂單生成系統(tǒng)自動(dòng)重新發(fā)出新的訂單。正是當(dāng)中環(huán)節(jié)的缺陷，導(dǎo)致事發(fā)時(shí)瞬間生成大量預(yù)期外的市價(jià)委托訂單，并被直接發(fā)送至交易所。

楊赤忠表示，當(dāng)發(fā)現(xiàn)事件產(chǎn)生，公司第一時(shí)間采取了補(bǔ)救措施。步驟如當(dāng)日公告所述。但盡管如此操作，截至上周五收盤，公司仍造成約1.94億元的當(dāng)日盯市損失，其中股票現(xiàn)貨虧損約3億元，股指期貨盈利在1億元左右。

內(nèi)幕交易終身市場(chǎng)禁入

今日證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人表示，證監(jiān)會(huì)認(rèn)定光大證券8.16異常交易行為已經(jīng)構(gòu)成內(nèi)幕交易、信息誤導(dǎo)、違法證券公司內(nèi)控管理規(guī)定等多項(xiàng)違法違規(guī)行為，同時(shí)指光大董秘回應(yīng)誤導(dǎo)公眾，責(zé)令改正并處罰款20萬(wàn)元，同時(shí)對(duì)徐浩明楊赤忠，沈詩(shī)光，楊劍波4位責(zé)任人處于終身禁入的處罰，光大證券被罰款逾5億。