簡(jiǎn)介
馬克·約爾（法語：Marc Yor，1949年7月24日－2014年1月10日），是一名法國(guó)數(shù)學(xué)家，他以隨機(jī)過程的研究著稱，特別擅長(zhǎng)于半鞅、布朗運(yùn)動(dòng)、列維過程、貝塞爾流程及它們的數(shù)學(xué)金融。自1981年至2014年，他在巴黎第六大學(xué)擔(dān)任教授。
他獲得了洪堡獎(jiǎng)、Montyon Prizes、法國(guó)國(guó)家榮譽(yù)勛章。他還是法國(guó)科學(xué)院會(huì)員；他的學(xué)生包括有讓·弗朗索瓦·樂·高和珍·貝爾圖安。2014年1月10日去世。
論文
Yor, M. (2001). Bessel processes, Asian options, and perpetuities. InExponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes(pp. 63-92). Springer Berlin Heidelberg.Pitman, J., & Yor, M. (1997). The two-parameter Poisson-Dirichlet distribution derived from a stable subordinator. The Annals of Probability, 25(2), 855-900.Geman, H., & Yor, M. (1996). PRICING AND HEDGING DOUBLEu2010BARRIER OPTIONS: A PROBABILISTIC APPROACH. Mathematical finance, 6(4), 365-378.Pitman, J., & Yor, M. (1982). A decomposition of Bessel bridges.Probability Theory and Related Fields, 59(4), 425-457.
