1979年7月出生于山西省。于2007年7月獲得理學(xué)博士學(xué)位，目前就職于南開(kāi)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系，期間在加拿大的McMaster大學(xué)有2年的博士后研究經(jīng)歷。

1. 本科生課程，《隨機(jī)過(guò)程》。

2. 本科生課程，《金融工程》。

3. 本科生課程，《Matlab與金融實(shí)驗(yàn)》。

4. 研究生課程，《隨機(jī)過(guò)程》。

研究生指導(dǎo)：

1. 已畢業(yè)的：歐陽(yáng)文杰。

2. 在讀：安鵬達(dá), 陳文芯，李瑩。

科研課題

（1）參與國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目：幾類(lèi)隨機(jī)過(guò)程的研究與相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)理論（10571092）。

（2）參與科技部973項(xiàng)目：金融風(fēng)險(xiǎn)中的定量分析與計(jì)算---銀行與保險(xiǎn)業(yè)中的風(fēng)險(xiǎn)模

型與數(shù)據(jù)分析（2007CB814905）。

（3）主持南開(kāi)大學(xué)人文社會(huì)科學(xué)校內(nèi)青年項(xiàng)目。

（4）主持企事業(yè)單位項(xiàng)目：城市定位指標(biāo)體系的橫向比較研究。

（5）主持國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目：分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下金融保險(xiǎn)中優(yōu)化問(wèn)題的研究（10901086）。

主要著作

譯著

1.《結(jié)構(gòu)化衍生產(chǎn)品手冊(cè) 第二卷》，中國(guó)時(shí)代經(jīng)濟(jì)出版社，2011年12月出版。

編著

2.《MATLAB與金融實(shí)驗(yàn)》，中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社，2008年12月出版。

主要論文：

1.Huayue Zhang, Ming Zhou, Junyi Guo (2006). The Gerber-Shiu discounted penalty function for classical risk model with two-step premium rate. Statistics & Probability letters (76), 1211-1218.

2.He,J.M.,Wu,R.,Zhang,H.Y., (2008). Ruin probabilities of a surplus process described by PDMPs.Acta Mathematica Applicatae Sinica. English Series, 24(1),117-128.

3.Huayue Zhang, Lihua Bai (2008). Dynamic mean-variance portfolio under classical risk model perturbation by fractional Brownian motion. Infinite Dimensional Analysis, Quantum Probability and Related Topics.11(4),589-602.

4.Lihua Bai, Huayue Zhang (2008). Dynamic mean-variance problem with constrained risk control for the insurers. Mathematical Methods of Operations Research, 68(1), 181-205.

5.Huayue Zhang, Lihua Bai (2009). Insurance control for classical risk model with fractional Brownian motion perturbation. Statistics & Probability letters. 79(4),473-480.

6.于美芳, 張春生, 張驊月(2008). 復(fù)合馬爾科夫二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型，南開(kāi)大學(xué)學(xué)報(bào).41(4), 66-72.

7.He,J.M., Wu,R., Zhang,H.Y(2009). Total duration of negative surplus for the risk model with debit interest. Statistics and Probability Letters. 79 (10) 1320-1326.

8.張驊月, 曲立安(2009). 一類(lèi)特殊風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率. 南開(kāi)大學(xué)學(xué)報(bào).42(5)，32-37.

9.張驊月, 陳萬(wàn)華, 曲立安 (2011). 分?jǐn)?shù)Black—Scholes市場(chǎng)中的動(dòng)態(tài)下跌風(fēng)險(xiǎn)，數(shù)學(xué)物理學(xué)報(bào). 31A(6),1674-1682.

10.Traian A Pirvu, Huayue Zhang. Utility Indifference Pricing: A Time Consistent Approach, to appear Applied Mathematical Finance.

11.T. A. Pirvu and H. Zhang, (2012) Optimal Investment, Consumption and Life Insurance under Mean-Reverting Returns: The Complete Market Solution, Insurance: Mathematics and Economics;51(2),303-309.

12.Lihua Bai,Junyi Guo, Huayue Zhang. Optimal excess-of u2013loss reinsurance and dividend payments with both transaction costs and taxes.Quantitative Finance; 2010( 10) 1163-1172.

Preprints：

1.Huayue Zhang, M.W.Luke Chan. Optimal combination of inputs and investments when claims follow fractional Brownian motion with drift. Bernoulli，Submitted.

2.Huayue Zhang, Danny Chan, M.W.Luke Chan . Dynamic mean-variance portfolio in a Black-Scholes market driven by fractional Brownian motion. Quantative Finance,Submitted.

3.T. A. Pirvu and H. Zhang, A Multi Period Equilibrium Pricing Model,

4.T. A. Pirvu and H. Zhang, On Investment Consumption with Regime Switching,

學(xué)術(shù)交流

1.2007年4月6日, 金融工程年會(huì)暨“金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理國(guó)際論壇” 報(bào)告題目：分?jǐn)?shù)Black-Scholes 市場(chǎng)上的動(dòng)態(tài)M-V投資組合。

2.2007年10月20日，第四屆風(fēng)險(xiǎn)管理國(guó)際研討會(huì)暨第五屆金融系統(tǒng)工程國(guó)際研討會(huì)。報(bào)告題目：Dynamic mean-variance optimization under classical risk model with fractional Brownian motion perturbation。

3.2008年4月12日, 金融工程年會(huì)暨“金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理國(guó)際論壇” 報(bào)告題目：具有控制約束的保險(xiǎn)公司的優(yōu)化問(wèn)題研究。

4.2009年4月, 金融工程年會(huì)暨“金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理國(guó)際論壇” 報(bào)告題目：動(dòng)態(tài)下側(cè)風(fēng)險(xiǎn)最優(yōu)投資問(wèn)題的研究。

5.論文被The 5th International Conference MAF 2012 - Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Venezia, Itlay，April 10 - 12所收錄。

6. 論文被The 7th World Congress of the Bachelier Finance Society 2012 Conference Sydney, Australia，June 19-22所收錄。

7. 2012年6月24-27日，精算與風(fēng)險(xiǎn)管理國(guó)際會(huì)議，報(bào)告題目：Utility Indifference Pricing: A Time Consistent Approach。

8.2012年6月28-30日， IME國(guó)際會(huì)議，報(bào)告題目：Optimal Investment, Consumption and Life Insurance under Mean-Reverting Returns.