于大寶從8歲起開始練球，他愛上足球更多是受父親的影響，小時候父親經(jīng)常騎著摩托車帶他去足校訓(xùn)練，父子倆一直堅持著不管什么情況都不會耽誤大寶一堂訓(xùn)練課，風雨無阻。于大寶小時候的學(xué)習成績特別好，成績一直是班級里的前幾名。小學(xué)二年級的時候就當上了中隊長，到了五年級就戴上了三道杠成了大隊長，幾乎每年都是三好學(xué)生。到了中學(xué)雖然訓(xùn)練任務(wù)增加，但大寶依然學(xué)習成績穩(wěn)定，在班級里還是英語課代表。小學(xué)五年級的時候，于大寶被挑中到廣州訓(xùn)練，當時青島一共有4個人被選中，最后只有于大寶留在了廣州。因為要訓(xùn)練，于大寶不得不停課，而且一練就是一年，練到一半的時候就被媽媽叫回了青島繼續(xù)補課。因為在廣州的時候沒上過課，于大寶成績落下了很多，回到青島后于大寶狂補了半年課，這樣才在六年級的時候跟上了其他同學(xué)。于大寶一直很受教練的喜歡，教練安排的任務(wù)他都會很聽話地去完成。小時候于大寶就踢前腰位置，和大伙在一起練球的時候，隊友挨打挨罵的都有，但是他在隊里就從沒被教練罵過。

1997年，于大寶進入青島海牛俱樂部梯隊。

2002年，于大寶進入青島海利豐俱樂部三隊。

2004年，于大寶進入青島海信地產(chǎn)預(yù)備隊。

2006年3月16日，青島海信主場對成都大刀，于大寶在上半場打入一球，幫助球隊1-0戰(zhàn)勝成都大刀。此球是于大寶在職業(yè)聯(lián)賽中的首球

2006年9月初，于大寶同楊旭以及祝一帆正式接到了歐洲俱樂部本菲卡的試訓(xùn)邀請，9月24日于大寶正式啟程前往葡萄牙試訓(xùn)。

2007年1月27日，青島海利豐與葡萄牙本菲卡俱樂部正式達成協(xié)議，于大寶正式加盟本菲卡俱樂部。由此，于大寶不光成為了又一位到歐洲踢球的中國球員，同時也成為了首位加盟葡超俱樂部的中國球員。2月4日，在葡萄牙預(yù)備隊聯(lián)賽本菲卡與博迪莫恩斯隊比賽中，于大寶出現(xiàn)在首發(fā)陣容之中，并上演了帽子戲法，幫助本菲卡隊以7-0的比分擊敗了博迪莫恩斯隊。2月25日，在葡萄牙南部的預(yù)備隊聯(lián)賽中，本菲卡隊客場以6-0擊敗了阿爾維卡隊，中國球員于大寶首發(fā)踢滿全場，他本場比賽射進了四個進球并兩次助攻，全隊六個進球個個與他有關(guān)，這也是他在葡萄牙單場比賽的最高入球紀錄。4月5日，葡萄牙本菲卡俱樂部對外宣布與于大寶簽約3年。

2008年初，于大寶被租借到葡萄牙足球甲級聯(lián)賽的阿維斯隊。2月5日，在阿維斯隊客場對陣埃斯特里爾隊的比賽中，于大寶在比賽第71分鐘代表球隊登場，這是他第一次在葡甲亮相。4月14日，葡甲第26輪的比賽中，于大寶在比賽第90分鐘打入一球，幫助阿維斯隊4-1擊敗了基維辛迪隊。這是于大寶在葡萄牙正式比賽中的第1個進球，同時也是中國球員在葡萄牙賽場的處子球。

2009年2月3日，葡萄牙本菲卡俱樂部官方宣布，于大寶被租借至葡萄牙乙級聯(lián)賽的摩斯卡維德隊。2月24日，于大寶首次代表摩斯卡維德隊首發(fā)出場，在比賽第60分鐘，于大寶打入制勝一球，幫助摩斯卡維德1-0戰(zhàn)勝對手。4月28日，在摩斯卡維德隊在客場對陣托倫斯隊的葡乙比賽中，于大寶包辦了本隊的兩個進球，幫助摩斯卡維德隊2-1戰(zhàn)勝對手。

2010年2月28日，于大寶與天津泰達完成簽約，他以自由轉(zhuǎn)會形式正式加盟天津泰達。5月15日，于大寶在天津泰達與大連實德隊的比賽中，完成了個人在中超聯(lián)賽中首秀。7月14日，在天津泰達與深圳茅臺紅鉆的比賽中，于大寶在比賽第28分鐘，打入了他個人在中超的首球，幫助天津隊2-1戰(zhàn)勝對手。2010賽季，于大寶在參加的22場比賽中，共打入5球外加1次助攻，一舉成為了天津隊中不可或缺的一員虎將。

2011年3月1日，在天津泰達客場挑戰(zhàn)K聯(lián)賽的濟州聯(lián)隊的比賽中，于大寶在下半時打入一球，最終幫助天津泰達1-0戰(zhàn)勝濟州聯(lián)隊，收獲亞冠聯(lián)賽開門紅。2011年11月19日，在天津泰達與山東魯能的中國足協(xié)杯決賽中，于大寶在下半場第62分鐘打入一球，幫助天津隊2-1逆轉(zhuǎn)取勝，天津收獲了球隊職業(yè)化后的首座足協(xié)杯冠軍。2011賽季，于大寶單賽季共出場24次，貢獻了6個進球外加6次助攻。

2012年2月28日，天津泰達俱樂部官方宣布，于大寶正式轉(zhuǎn)會大連阿爾濱俱樂部，于大寶與阿爾濱簽訂了為期三年的合同。3月24日，在中超聯(lián)賽第3輪比賽中，大連阿爾濱3-3戰(zhàn)平山東魯能。在比賽開始第2分鐘，于大寶打進了他個人加盟阿爾濱后的首粒進球。5月13日，2012賽季中超聯(lián)賽第10輪，在大連阿爾濱與青島中能的比賽中，于大寶在打入一球，并有兩次助攻。最終幫助阿爾濱隊在客場以3-1的比分戰(zhàn)勝中能隊，拿到了沖超之后的首個客場勝利。

2013年8月3日，中超聯(lián)賽第19輪，大連阿爾濱主場迎戰(zhàn)武漢卓爾，于大寶在比賽第18分鐘世界波破門得分，幫助大連阿爾濱3-0戰(zhàn)勝對手。9月28日，中超聯(lián)賽第26輪，大連阿爾濱主場迎戰(zhàn)廣州富力，于大寶在比賽中梅開二度，幫助球隊2-2戰(zhàn)平廣州富力。本場比賽是于大寶個人第100場中超比賽，同時也是他首次為大連阿爾濱在一場比賽中打入兩球。

2014年7月20日，中超聯(lián)賽第15輪，大連阿爾濱2-1戰(zhàn)勝上海申鑫。在比賽的第75分鐘，于大寶鏟射入網(wǎng)，獲得了個人新賽季首粒進球。2014年9月27日，中超聯(lián)賽第26輪，大連阿爾濱客場挑戰(zhàn)哈爾濱毅騰，于大寶在上半場第42分鐘打入一球，幫助大連阿爾濱1-0戰(zhàn)勝哈爾濱毅騰。11月2日，大連阿爾濱客場挑戰(zhàn)上海申鑫，第91分鐘，阿爾濱隊打入一球，可惜裁判示意于大寶手球犯規(guī)在先，進球無效。最終，大連阿爾濱以1-1的比分與上海申鑫戰(zhàn)平，不幸降級。12月29日，北京國安足球俱樂部在其官網(wǎng)網(wǎng)站上發(fā)布消息，正式宣布已與大連阿爾濱足球俱樂部就球員于大寶轉(zhuǎn)會一事達成一致，于大寶正式加盟北京國安。

2015年3月18日，亞冠聯(lián)賽G組第3輪，北京國安主場迎戰(zhàn)J聯(lián)賽球隊浦和紅鉆。下半場第38分鐘，替補登場的于大寶打入了他加盟北京國安后的首粒進球，最終幫助北京國安2-0戰(zhàn)勝了浦和紅鉆。4月8日，2015亞冠聯(lián)賽小組賽第4輪，在北京國安客場對陣浦和紅鉆的比賽中，于大寶在第34分鐘打入一球，幫助北京國安1-1戰(zhàn)平浦和紅鉆。4月17日，在北京國安主場對陣貴州人和的中超比賽中，于大寶在下半場打入一球，幫助國安2-2逼平對手。

2003年，于大寶進入中國國家少年足球隊。

2004年3月，于大寶入選中國U17國青隊。9月18日，于大寶跟隨中國國少隊獲得亞少賽冠軍。

2005年7月，中國國少隊來到西班牙參加了堂吉珂德杯的邀請賽。在首場比賽中，于大寶獨中兩元，幫助國少隊4-2戰(zhàn)勝了尤文圖斯少年隊。最終，于大寶憑借四個進球當選了本次賽事的最佳射手。

2006年，于大寶跟隨中國國青隊征戰(zhàn)了亞青賽。

2011年3月16日，中國足協(xié)發(fā)布了新一期國家隊的22人征召名單，于大寶成功入選。

2012年2月22日，中國國家男足在長沙賀龍中心體育場與科威特隊展開熱身賽，在比賽第78分鐘，于大寶接左路于海的傳中球，在禁區(qū)中路不停球右腳直接墊射遠角得手，最終幫助中國隊2-0戰(zhàn)勝科威特隊。2月29日，亞洲區(qū)20強小組賽最后一輪比賽中，中國隊3-1擊敗約旦隊，于大寶在終場前打入一球。

2013年3月22日，2015年澳大利亞亞洲杯預(yù)選賽小組賽C組第二輪，中國隊主場迎戰(zhàn)伊拉克隊。于大寶在全場比賽第93分鐘打入絕殺球，幫助中國隊1-0戰(zhàn)勝伊拉克隊。9月6日，中國隊在天津奧林匹克體育場與新加坡隊展開了一場熱身賽，于大寶在比賽中打入兩球，幫助中國隊6-1大勝對手。7月8日,中國足協(xié)公布了參加?xùn)|亞杯的23人名單,于大寶再次入選國家隊。7月28日，在東亞杯中國隊與澳大利亞隊的比賽中，于大寶為中國隊打入首球，最終幫助中國隊4-3戰(zhàn)勝澳大利亞。

2015年3月20日，由于舜天國腳孫可左腿肌肉拉傷，無法參加中國隊的集訓(xùn)，于大寶被中國隊主教練佩蘭緊急召入國家隊。3月27日，中國隊與海地隊進行了一場熱身賽，當比賽進行到81分鐘時，中國隊還以1-2落后于海地隊，于大寶替補登場。在于大寶僅僅上場15秒鐘后，他就取得了進球，正是他的頭球破門，幫助中國隊最終2-2逼平了海地隊。3月31日，中國隊在南京與突尼斯隊進行了一場熱身賽，比賽第94分鐘，替補出場的于大寶在任意球攻勢中補射破門，幫助中國隊1-1逼平對手。

2017年3月23日，在世預(yù)賽亞洲區(qū)12強賽A組第6輪的較量中，中國國家男足坐鎮(zhèn)長沙主場迎戰(zhàn)老對手韓國隊。第13分鐘和第28分鐘，于大寶2次在對手門前制造險情，第34分鐘，于大寶為國足打破僵局，幫助中國國家男足將1-0的比分守到終場。這是12強賽賽場，中國國家男足取得的首場勝利，將晉級的希望繼續(xù)保留了下去。

對于長年奔波在外的于大寶來說，一年中能回家住幾天，是件很幸福的事兒。和父母享受家的溫暖，是于大寶假期的主要任務(wù)。每次回家，于大寶總是顯得很高興。跟家里人一起相處，而且能夠吃到爸媽做的飯菜，這令于大寶感到很放松。生活里的于大寶是個孝順的孩子，在微博中，于大寶經(jīng)常曬出帶父母去歐洲旅游的照片，他在自己功成名就后盡己所能去回報父母。于大寶說，父母把他從小養(yǎng)到大，付出了很多，挺不容易的，所以必須要感謝他們。

2008年5月27日，于大寶來到青島山東路的青島紅十字會，向四川災(zāi)區(qū)捐了一萬元人民幣的善款。隨后，于大寶得到了紅十字會頒發(fā)的感謝狀。

2011年7月23日，于大寶抽出訓(xùn)練之外的休息時間，特意趕到南開養(yǎng)老院看望下肢癱瘓的孤兒——明明，于大寶特意挑選了一件印有自己名字的泰達“22”號球衣當作禮物送給這位患病女孩，并給她送去了戰(zhàn)勝病魔的祝福。

2014年6月2日，第四屆亞洲夢想杯慈善賽在印尼雅加達舉行，對陣雙方為樸智星朋友隊和印尼全明星隊。于大寶應(yīng)邀參加了比賽，比賽所得收入全部用來支援落后地區(qū)的足球運動的發(fā)展。

2018年1月19日，秒啊在北京舉辦“秒啊成立一周年暨核心戰(zhàn)略新聞發(fā)布會”，秒啊已與于大寶簽約合作并完成上線。

于大寶擁有很好的技術(shù)，擁有廣闊的未來。（魯伊·科斯塔評）

于大寶的個人能力非常強，他在比賽中進球我沒有感到一絲意外。（于漢超評）

很顯然，他是本菲卡的未來。他的技術(shù)、能力和發(fā)展空間均是首屈一指。更重要的是，他在這里給我們帶來了歡樂。（本菲卡青年隊教練東尼奧·卡拉薩評）

于大寶是一個很和藹、很有趣的隊員，非常喜歡幫助別人，他在球場上表現(xiàn)出來的能力也很強。（大連阿爾濱隊友布魯諾評）

如果于大寶真的離開的話，我肯定會很沮喪。于大寶是中國最好的球員，我們不能沒有他。（大連阿爾濱隊友布魯諾評）

應(yīng)當說于大寶的轉(zhuǎn)會是泰達隊的損失，畢竟他的個人能力很強，為球隊也做出了很大的貢獻。（王新欣評）

我認為他已經(jīng)在這個冬訓(xùn)展示了自己的水平，主帥也很欣賞他，而且他的體能也比來國安之前要好了很多，打上主力只是時間的問題。我覺得他會給國安來帶很多貢獻，也會在國安取得成功的。（張呈棟評）

于大寶的表現(xiàn)非常不錯，能看得出他是一個很有能力的隊員，比賽中的幾腳傳球很有威脅，也能夠看出他自身的能力。（朱挺評）

于大寶本身是有天賦有實力的球員，也是國腳，之前在天津、大連踢的時候也比較成功，我不用給他什么建議和經(jīng)驗，他自己這方面的經(jīng)驗很多。（張呈棟評）