個(gè)人簡(jiǎn)歷
學(xué)習(xí)和工作簡(jiǎn)歷
2002.05--現(xiàn)在： 北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院金融系，副教授、教授、博導(dǎo)
2009.09—2009.12： 美國(guó)哥倫比亞大學(xué)統(tǒng)計(jì)系和IEOR系，訪問(wèn)學(xué)者
2008.11—2009.08： 美國(guó)南卡羅來(lái)納大學(xué)商學(xué)院金融系，訪問(wèn)學(xué)者
2006.07—2006.09： 香港城市大學(xué)計(jì)算機(jī)系，訪問(wèn)學(xué)者
2006.09—2006.11： 香港中文大學(xué)系統(tǒng)工程和工程管理系，訪問(wèn)學(xué)者
2000.05—2002.05： 中科院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院，博士后
2001.03—2001.06： 奧地利維也納理工大學(xué)金融數(shù)學(xué)系，訪問(wèn)學(xué)者
2001.06—2001.06： 德國(guó)洪堡大學(xué)隨機(jī)數(shù)學(xué)所，訪問(wèn)學(xué)者
1997.09—2000.05: 中國(guó)科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院，博士學(xué)習(xí)
研究方向
1. 金融衍生產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)與定價(jià)
2. 金融風(fēng)險(xiǎn)管理
3. 信用風(fēng)險(xiǎn)
4. 證券投資理論與方法
5. 金融市場(chǎng)
獎(jiǎng)勵(lì)情況
1. 北航“藍(lán)天（科研）新星”稱號(hào)，2006；
2. 北京市統(tǒng)戰(zhàn)部?jī)?yōu)秀調(diào)研成果三等獎(jiǎng)，并被轉(zhuǎn)化為2012年北京市政協(xié)提案；
3. 2015年度“金融系統(tǒng)工程與金融風(fēng)險(xiǎn)管理國(guó)際會(huì)議優(yōu)秀論文獎(jiǎng)”；
4. 2014年度“金融系統(tǒng)工程與金融風(fēng)險(xiǎn)管理國(guó)際會(huì)議優(yōu)秀論文獎(jiǎng)”；
5. 2010年度“金融系統(tǒng)工程與金融風(fēng)險(xiǎn)管理國(guó)際會(huì)議優(yōu)秀論文獎(jiǎng)”；
6. “第三屆應(yīng)急管理科學(xué)家論壇&金融風(fēng)險(xiǎn)管理論壇（2014年）”優(yōu)秀論文獎(jiǎng), 2014. 11.
在研或已經(jīng)完成的課題
1． 國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目：我國(guó)商業(yè)銀行減記債的設(shè)計(jì)、定價(jià)及對(duì)銀行資本結(jié)構(gòu)的影響研究，起止時(shí)間：2016.01-2019.12，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；
2． 國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目：基于動(dòng)態(tài)因子Copula和DCC模型的可違約公司債券定價(jià)和信用資產(chǎn)組合管理，起止時(shí)間：2013.01-2016.12，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；
3． 國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目：基于動(dòng)態(tài)Copula的多元信用衍生產(chǎn)品定價(jià)，起止時(shí)間：2010.01-2012.12，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；
4． 國(guó)家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目：離散時(shí)間不完全金融市場(chǎng)中基于Copula的多資產(chǎn)期權(quán)定價(jià)研究，起止時(shí)間：2006.01-2008.12，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；
5． 航空科學(xué)基金項(xiàng)目：基于Copula函數(shù)的航空武器項(xiàng)目組合全壽命風(fēng)險(xiǎn)管理，起止時(shí)間：2006.10-2008.09，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；
6． 國(guó)家973項(xiàng)目：金融風(fēng)險(xiǎn)控制中的定量分析與計(jì)算，批準(zhǔn)號(hào)：2007CB814906，起止時(shí)間：2008.01-20010.12，參加人；
7． 國(guó)家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目：國(guó)家外匯儲(chǔ)備的多元化和國(guó)際資產(chǎn)配置模型，起止時(shí)間：2009.01-2012.12，主要成員；
8． 國(guó)家自然科學(xué)基金應(yīng)急項(xiàng)目：國(guó)際化前景下人民幣衍生品框架設(shè)計(jì)、實(shí)施策略及創(chuàng)新研究，批準(zhǔn)號(hào)：70741009，起止時(shí)間：2007.06-2008.05，主要成員；
9． 國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目：離散時(shí)間不完全金融市場(chǎng)中基于鞅方法的期貨定價(jià)研究，起止時(shí)間：2004.01-2006.12，主要成員；
10． 北航研究生院教育發(fā)展基金項(xiàng)目：“金融工程”專業(yè)研究生課程體系與教學(xué)技術(shù)研究，起止時(shí)間：2004.07-2006.5，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。
11． 北航經(jīng)管學(xué)院董事會(huì)青年基金項(xiàng)目，“Copula在二元期權(quán)定價(jià)中的應(yīng)用”，起止時(shí)間：2003.10-2005.10，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。
社會(huì)服務(wù)及其他工作經(jīng)歷
1. 2015.8-現(xiàn)在：首創(chuàng)集團(tuán)金融管理部，副總經(jīng)理（掛職）；
2. 2010.1-現(xiàn)在： 民主建國(guó)會(huì)北京市金融委員會(huì)，委員；
3. 2015.7-現(xiàn)在：民建北航支部主委；
4. 2009.10-現(xiàn)在：中國(guó)系統(tǒng)工程學(xué)會(huì)金融系統(tǒng)工程分會(huì)，理事；
5. 2009.10-現(xiàn)在：中國(guó)運(yùn)籌學(xué)會(huì)金融工程及金融風(fēng)險(xiǎn)管理分會(huì)，理事；
6. 2010.7-12: 海淀區(qū)房屋管理局掛職，局長(zhǎng)助理。
曾經(jīng)或正在主講的課程
“金融衍生工具”（本科生、碩士生、留學(xué)生）
“金融工程”(本科生、碩士生、留學(xué)生）
“證券市場(chǎng)與資本運(yùn)營(yíng)”（MBA）、“商務(wù)英語(yǔ)”（MBA）
“國(guó)際金融市場(chǎng)”、“數(shù)理金融學(xué)”（碩士生）
“投資學(xué)”、“金融衍生工具及風(fēng)險(xiǎn)管理”、“應(yīng)用投資組合管理”
（北航與澳大利亞新南威爾士大學(xué)的國(guó)際合作培訓(xùn)項(xiàng)目“商學(xué)碩士”課程）
主要科研論文
期刊論文與專著：
1. Li Ping, Li Zezheng, Change Analysis of Dependence Structure andDynamic Pricing of Basket Default Swaps, European Financial Management, 2014. （SSCI檢索）
2. Li Ping, Wang Xiaoxu, Empirical Pricing of Chinese Defaultable Corporate Bonds Based on the Incomplete Information Model, Mathematical Problems in Engineering, 2014.（SCI檢索）
3. Li Ping and Jing Song，Pricing Chinese Convertible Bonds withDynamic Credit Risk，Discrete Dynamics in Nature and Society，2014. （SCI檢索）
4. Li Ping, Shi Peng, Guangdong Huang, and Xiaojun Shi. Pricing of LIBOR Futures by Martingale Method in Cox-Ingersoll-Ross Model, Journal of System Science and Complexity, 23: 261-269, 2010. (SCI/EI檢索)
5. Li Ping and Wang Shouyang, Optimal Martingale Measure Maximizing the Total Utility of Consumption with Applications to Contingent Claim Pricing, Optimization, 57(5)，691u2013703，2008. (ESI/SCI檢索)
6. Cheng Gang, Li Ping and Shi Peng, A New Algorithm Based on Copulas for VaR Valuation with Empirical Calculations, Theoretical Computer Science, 378, 190u2013197, 2007. (ESI/SCI/EI/ISTP檢索)
7. Li P, Chen HS, Deng XT, Zhang SM, On default correlation and pricing of collateralized debt obligation by copula functions, International Journal of Information Technology & Decision Making 3: 483-493, 2006. (ESI/SCI收錄)
8. Li, P., Shi, P. and G.D. Huang. A New Algorithm Based on Copulas for Financial Risk Calculation with Applications to Chinese Stock Markets. Lecture Notes in Computer Science, Vol.3828, 481-490, 2005. (ESI/SCI/EI/ISTP收錄)
9. Li Ping, LiuJie. Design and Pricing of Chinese Contingent Convertible Bonds，Journal of Systems Science and Information，2014.
10. Li Ping and Chen Housheng. A Copula Approach to Default Correlation and the Pricing of Basket Default Swap, American Journal of Mathematical and Management Sciences (AJMMS), 2010.
11. Li Ping., Xia Jian-Ming and Yan Jia-An. Martingale measure method for Utility maximization in discrete-time incomplete financial market. Annals of Economics and Finance, 2(2), 445-465, 2001. (SSCI)
12. Li Ping, Xia Jian-Ming. Minimal martingale measures for discrete-time incomplete financial markets. Acta mathematicae Applicatae Sinica, 2, 2001, 445u2013465.
13. Li Ping, Yan Jia-An. Growth optimal portfolio for a discrete-time financial market. Advances in Mathematics, 4, 2002.
14. Li Ping, Wang Haibo, A Factor Model for the Calculation of Portfolio Credit VaR,Procedia Computer Science，17: 611-618, 2013.
15. 李平，曲博，黃光東. 基于Fréchet Copula的歐式脆弱期權(quán)定價(jià)，管理科學(xué)學(xué)報(bào)，2012.
16. 李平，黃光東，路陽(yáng). 基于Copula理論的多心理帳戶組合VaR模型與基金風(fēng)險(xiǎn)管理，系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐，31(5): 799-804, 2011. (EI)
17. 李平，張馨勻，丁倩巖。 基于時(shí)變t-Copula的抵押外匯契約(CFXO)定價(jià)研究, 管理學(xué)報(bào)， 2012.7
18. 李平, 付文燕. 中國(guó)CRM息差與債券信用利差關(guān)系的實(shí)證研究.金融經(jīng)濟(jì)學(xué)研究，30（3），2015
19. 吳衛(wèi)星，潘慧峰，李平，杜冬云. 基于MATLAB 的金融工程方法及應(yīng)用，中國(guó)金融出版社，2012.5
20. 孫志武, 李平. 航空發(fā)動(dòng)機(jī)研制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)體系設(shè)計(jì)，北京航空航天大學(xué)學(xué)報(bào)， 23(3), 62-65, 2010.
21. 李平，馬婷婷. 基于Copula的我國(guó)商業(yè)銀行整體風(fēng)險(xiǎn)度量，統(tǒng)計(jì)與決策，11, 2009. （CSSCI刊物）
22. 路陽(yáng)，李平. 基于Copula函數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算新方法，統(tǒng)計(jì)與決策，2，23-25，2007。（CSSCI刊物）
23. 李平, 程鵬. 工科院�！敖鹑诠こ獭睂I(yè)研究生課程體系研究，北京航空航天大學(xué)學(xué)報(bào)，20(1), 72-76, 2007。
24. 朱光，陳厚生，李平. 基于Copula的極大/極小期權(quán)定價(jià)，統(tǒng)計(jì)與決策，8，26-27，2006。（CSSCI刊物）
25. 李平, 李華. 中國(guó)滬市β系數(shù)和收益率關(guān)系的條件檢驗(yàn)法，管理評(píng)論, 2, 3-6, 2005.
26. 程鵬，李平. 中國(guó)發(fā)展信用衍生產(chǎn)品的監(jiān)管問(wèn)題探析, 特區(qū)經(jīng)濟(jì)，206, 324-325, 2006.
27. 李平, 黃光東. 二元數(shù)字期權(quán)定價(jià)與copula的關(guān)系，數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí), 3, 2005.
28. 黃光東，李平. 輸電線路阻塞費(fèi)用的管理, 數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí)，2005
29. 黃光東，李平. 排球比賽中的二傳最優(yōu)過(guò)程, 數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí)，2004
會(huì)議論文：
30. Li, Ping， Libo, Yin. A copula-based regime-switching model for rainbow option pricing, Proceedings of the 2012 5th International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering, BIFE 2012, p 140-143, 2012 (EI)
31. He, Hui, Li, Ping. Dynamic asset allocation based on copula and CVaR, International Conference on Management and Service Science, 2011. (EI) 32. Ping Li, Wenjing Xing, Financial Asset Price Forecasting Based on Intertransaction Association Rules Mining，Proceedings of international conference on E-Business and E-Government (iCEE2010)，2010.1. (EI)
32. Ping Li, Du Changquan, Credit Spread Option Pricing by Dynamic Copulas，Proceeding of The International Conference on Data and Knowledge Engineering (ICDKE), 2010.（EI）
33. Li Zezheng, Li Ping，Using Dynamic Copula Method for CDO Pricing，Proceedings of The 1st International Conference on Information Science and Engineering (ICISE2009)，2009.9. (EI)
34. Ding Qianyan, Li Ping，Pricing of Multi-asset Options Using Monte Carlo Method，Proceedings of The 1st International Conference on Information Science and Engineering (ICISE2009)，2009.9. (EI)
35. Li, P., H.S. Chen, G.D. Huang and X.J. Shi. On Portfoliou2019s Default-Risk-Adjusted Duration and Value: Model and Algorithm Based on Copulas, Lecture Notes in Computer Science, Vol.4286, 214-224, 2006. (EI/ISTP)
36. Li, P., H.S. Chen, G.D. Huang and X.J. Shi. On Portfoliou2019s Default-Risk-Adjusted Duration and Value: Model and Algorithm Based on Copulas, Lecture Notes in Computer Science, Vol.4286, 214-224, 2006. (EI/ISTP)
37. Sun, Xiaoxun; Wang, Hua; Truta, Traian Marius; Li, Jiuyong; Li, Ping, (p+,α)-sensitive k-anonymity: A new enhanced privacy protection model, Proceedingsu20132008 IEEE 8th International Conference on Computer and Information Technology, CIT 2008, p 59-64, 2008. (EI)
38. Huang Guangdong, Li Ping, Wang Qun. A hybrid ACO-GA with an application in sports competition scheduling，Proceedings of SNPD (8th International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/ Distributed Computing), 2007 (EI).
39. Li, P., S.Y. Wang and G.D. Huang. Martingale measure method for optimal portfolio-consumption in discrete-time incomplete markets (Jointly with), In Proceedings of ICOTA (International Conference on Optimization: Theory and Applications) 5, 2001.
40. Ping Li, Zheng Siquan, Comparative Study on the Models of Optimal Hedge Ratio with Applications to Chinese Fuel Futures, Proceeding of the 10th International Conference on Industrial Management, 2010. （ISTP）
41. Li Ping, Ma Tingting. A Copula Approach to Integrated Risk Measurement for Banks, Proceedings of the 9th International Conference on Industrial Management, 726-730, 2008.（ISTP）
42. Li Ping, Yunwei Zhang. A Copula Method to Measuring Extreme Financial Risk with an Example in Asia Financial Crisis, In: Proceedings of the 8th International Conference on Industrial Management, 853-858, 2006. （ISTP）
43. Li Ping, Wang Shou-Yang and Huang Guang-Dong. Option Pricing, Martingale Measure and Optimal Consumption for Discrete-time Incomplete Financial Markets. In: Proceedings of ICIM (International Conference on Industrial Management), 7，2004. （ISTP）
44. Huang Guangdong, Li Ping. An improved genetic algorithm with an application in sports competition scheduling，Proceedings of the Second International Symposium on Intelligence Computation and Application, ISICA, 32-36, 2007（ISTP）?
教育經(jīng)歷
[1] 1997.5-2000.5
中國(guó)科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院 博士學(xué)位
[2] 2000.5-2002.5
中科院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院 博士學(xué)位
工作經(jīng)歷
[1] 2001.6-2001.6
德國(guó)洪堡大學(xué)隨機(jī)數(shù)學(xué)所，訪問(wèn)學(xué)者
[2] 2001.3-2001.6
奧地利維也納理工大學(xué)金融數(shù)學(xué)系,訪問(wèn)學(xué)者
[3] 2006.9-2006.11
香港中文大學(xué)系統(tǒng)工程和工程管理系,訪問(wèn)學(xué)者
[4] 2006.7-2006.9
香港城市大學(xué)計(jì)算機(jī)系訪問(wèn)學(xué)者
[5] 2008.11-2009.5
美國(guó)南卡羅來(lái)納大學(xué)商學(xué)院金融系 ?|? 訪問(wèn)學(xué)者
[6] 2009.9-2009.12
美國(guó)哥倫比亞大學(xué)統(tǒng)計(jì)系和工業(yè)工程與運(yùn)籌系 ?|? 訪問(wèn)學(xué)者
[7] 2002.5-至今
北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院金融系
