個(gè)人履歷
黃卓老師于2011年獲得斯坦福大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，曾獲得斯坦福大學(xué)經(jīng)濟(jì)系“最佳博士生候選人論文獎(jiǎng)”、北京大學(xué)教學(xué)優(yōu)秀獎(jiǎng)、青年教師教學(xué)基本功比賽二等獎(jiǎng)、“優(yōu)秀班主任”稱號(hào)、曹鳳岐金融發(fā)展基金“金融青年科研優(yōu)秀獎(jiǎng)”等獎(jiǎng)勵(lì)。2014年獲得應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的國(guó)際權(quán)威期刊Journal of Applied Econometrics的“Richard Stone最佳論文獎(jiǎng)”。2015年獲得第七屆高等學(xué)�？茖W(xué)研究?jī)?yōu)秀成果獎(jiǎng)（人文社會(huì)科學(xué)）論文類二等獎(jiǎng)。2017年獲得北京大學(xué)“中國(guó)工商銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)優(yōu)秀學(xué)者獎(jiǎng)”。2018年起獲得“發(fā)樹學(xué)者”榮譽(yù)稱號(hào)。黃卓老師的發(fā)表論文曾入選ESI全球經(jīng)濟(jì)學(xué)與商學(xué)領(lǐng)域前1%高被引論文。
研究方向
應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融計(jì)量學(xué)、實(shí)證金融學(xué)、能源和大宗商品市場(chǎng)。
教授課程
金融計(jì)量學(xué)
學(xué)術(shù)論文
A Generalized Autoregressive Score Model with Realized Measures of Volatility（with Xin Zhang and Tianyi Wang），working paper 2014， submitted.
Modeling the Long Memory Volatility Using Realized Measures of Volatility（with Hao Liu and Tianyi Wang），working paper 2014，submitted.
Realized EGARCH，Volatility Risk Premium and CBOE VIX（with Peter Hansen and Tianyi Wang），working paper 2014.
Volatility During the Financial Crisis Through the Lens of High Frequency Data：A Realized GARCH Approach（with Denisa Banulescu，Peter Hansen and Marius Matei），working paper 2014.
Oil Markets and Price Movements：A Survey of Models，with Hillard Huntington，Saud M. Al-Fattah， Michael Gucwa and Ali Nouri，2013. Available at SSRN：http：//ssrn.com/abstract=2264034
“中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)異質(zhì)信念和股票市場(chǎng)波動(dòng)率的關(guān)系：基于u2018朗潤(rùn)預(yù)測(cè)u2019的實(shí)證分析”（與路磊、于超、沈詩(shī)涵合著），已投稿。
“波動(dòng)率長(zhǎng)記憶性建模：基于混頻數(shù)據(jù)回歸與已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率的新模型”（與王天一、劉浩合著），已投稿。
“中國(guó)股票市場(chǎng)的加總特質(zhì)性波動(dòng)率”（與康辰合著），已投稿。
“Gram-Charlier分布在動(dòng)態(tài)金融高階矩建模中的近似誤差”（與王天一、李超合著），已投稿。
