研究領(lǐng)域
張麗宏教授主要研究的領(lǐng)域是：金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、隨機(jī)過程、風(fēng)險理論及風(fēng)險管理。
科研項目
張麗宏教授主要負(fù)責(zé)的項目有：2000年9月至2001年11月，中國博士后科學(xué)基金“經(jīng)濟(jì)環(huán)境中的風(fēng)險理論”的項目負(fù)責(zé)人。2000年1月至2003年12月，國家自然科學(xué)基金“保險信息處理與精算理論”的項目骨干。2001年1月至2003年12月，國家自然科學(xué)基金“有摩擦的證券市場上的資產(chǎn)定價理論”的項目骨干。2004 年1月至2006年12月，國家自然科學(xué)基金委員會的“經(jīng)濟(jì)環(huán)境中的風(fēng)險理論”的項目負(fù)責(zé)人。2007年1月至2009年12月，國家自然科學(xué)基金委員會的“保險公司的投資組合問題的研究”的項目負(fù)責(zé)人。2008年1月至2010年12月，教育部的“2007年度教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計劃”的項目負(fù)責(zé)人。2007年至2012年，國家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計劃（973 計劃）的“金融創(chuàng)新產(chǎn)品的設(shè)計與定價”項目的項目骨干。她負(fù)責(zé)的項目是，2011年1月-2013年3月, 國家自然科學(xué)基金委員會“股票的個體波動及其收益”的項目負(fù)責(zé)人。
學(xué)術(shù)成就
張麗宏教授的論文曾在Insurance: Mathematics and Economics, North American Actuarial Journal, Journal of Industrial and Management Optimization, International Journal of Statistics and System, Tsinghua Science and Technology, Probability in Engineering and Informational Sciences, Statistics & Probability Letters, Statistics and Finance: an Interface等國際著名期刊雜志上發(fā)表。 2007年，張麗宏教授入選中國教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計劃。2008年，她負(fù)責(zé)的項目“經(jīng)濟(jì)環(huán)境的風(fēng)險理論”，獲得了中國國家自然科學(xué)基金的優(yōu)秀獎。
社會兼職
張麗宏教授自1997年至2010年期間，擔(dān)任過香港大學(xué)和香港城市大學(xué)的助理研究員，副研究員，研究員以及訪問研究員等職務(wù)。2004年1月至6月，赴美國麻省理工學(xué)院斯隆管理學(xué)院任研究員一職。2007年，作為訪問副教授，前往加拿大大不列顛哥倫比亞大學(xué)索德商學(xué)院訪問。2010年，以訪問教授的身份訪問了倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院。2011年，她以高級研究員的身份，訪問新加坡國立大學(xué)。
研究成果
期刊論文（國際）
Chen, B., Zhang, L. and Zhao, L (2010), “On the Robustness of Longevity Risk Pricing”, Insurance: Mathematics and Economics 47, 358-373.
Sun, L., Zhang, L. (2010) “Optimal Consumption and Investment under Irrational Beliefs”, Accepted by Journal of Industrial and Management Optimization.
Wang, Z., Xia, J. and Zhang, L.H., (2007) “Optimal Investment for An Insurer: the Martingale Approach”, Insurance: Mathematics and Economics 40(2), 322-334.
Gao, F., Song, F. and Zhang, L.H., (2007) “Coherent Risk Measure, Equilibrium and Equilibrium pricing”, Insurance: Mathematics and Economics 40, 85-94
Yang, J., Cheng, S. and Zhang, L.H., (2006) “Bivariate Copula Decomposition in Terms of Comontonicity, Countermonotocity and Independence”. Insurance: Mathematics and Economics 39, 267-284.
Ng, KW, Yang, H. and Zhang, L.H., (2006) “Upper Bounds for Ruin Probability under Compound Filtered Poisson Models”, International Journal of Statistics and System Vol.1 No. 2, 191-201.
Yang Hailiang. & Zhang L.H. (2006) “Ruin Problems for a Discrete Time Risk Model with Random Interest Rate”, Mathematical Methods of Operations Research Vol 63, No. 2, 287-299.
Yang H. & Zhang, L.H., (2005) “Optimal Investment for Insurer with Jump-Diffusion Risk Process”, Insurance: Mathematics and Economics 37(3), 615-634.
Ng KW, Yang H. & Zhang L.H., (2004) “Ruin Probability under Compound Poisson Models with Random Discount Factor”, Probability in Engineering and Informational Sciences, 18, 2004, 55-70.
Yang H. & Zhang L.H., (2003)“Martingale Method for Ruin Probability in an Autoregressive Model with Constant Interest Rate”, Probability in Engineering and Informational Sciences, 17, 2003, 183-198.
Yang H. & Zhang L.H., (2001) “The Joint Distribution of Surplus Immediately before Ruin and the Deficit at Ruin under Interest Force”, North American Actuarial Journal 5(3): 92-103.
Yang H. & Zhang L.H, (2001) “On the Distribution of Surplus Immediately after Ruin under Interest Force”, Insurance: Mathematics & Economics, Vol. 29, Issue 2, 247-255.
Yang H. & Zhang L.H., (2001) “On the Distribution of Surplus Immediately before Ruin under Interest Force”, Statistics & Probability Letters, Vol.55, Issue 3, 329-338.
