2012年，騰訊把電商業(yè)務剝離出來，成立了電商控股公司（ECC），吳宵光轉而接手負責，成為了騰訊電商控股公司CEO。

2015年6月，吳宵光低調(diào)離開騰訊，不再擔任集團高級執(zhí)行副總裁的職務。離開后不久，他就創(chuàng)辦了基金“微光創(chuàng)投”，做起了職業(yè)投資人。