人物經(jīng)歷
教育背景
1982年元月畢業(yè)于四川大學，獲四川大學學士學位
華中理工大學碩士學位
中國科學院博士學位
在山東大學金融高級人才培養(yǎng)基地，從事金融工程、金融數(shù)學的博士后研究
曾是德國慕尼黑大學金融與資本市場研究所高級訪問學
德國萊比錫大學金融與投資研究所高級訪問學者
美國加利福尼亞大學圣塔芭芭拉分校經(jīng)濟系高級訪問學者
工作經(jīng)歷
1972年參加工作
1982年元月至今在大學任教
學術和社會兼職
中國金融工程學年會常務理事
講授課程
金融工程
固定收益證券
連續(xù)時間金融
計量經(jīng)濟學
數(shù)理金融學
科研方向
金融工程
金融資產定價
金融衍生產品設計與開發(fā)及其在金融風險管理中的應用
正倒向隨機分析及其在金融市場中的應用
學術成果
著作：
2013，金融工程（第三版），中國人民大學出版社
2013，《固定收益證券》，中國人民大學出版社
2012，《計量經(jīng)濟學》（第三版），中國人民大學出版社
2012，《投資者情緒與股票市場波動——基于隱性情緒指數(shù)視角》，中國人民大學出版社
2011，《金融時間序列建模和風險度量——基于廣義雙曲線分布的方法》，中國人民大學出版社
2010，《金融工程學》（教育部推薦教材——金融學研究生核心教材教材系列），中國人民大學出版社
2009，《金融工程》（第二版），中國人民大學出版社
2009，《計量經(jīng)濟學》(第二版)，中國人民大學出版社
2009，《公司債務定價理論與實證——基于條款約束視角》，中國人民大學
2007，《數(shù)理金融學》，中國人民大學出版社
2007，《金融工程（雙語教材）》，中國人民大學
2006，《計量經(jīng)濟學》，中國人民大學出版社
2005，《金融工程》，中國人民大學出版社
2005，《固定收益證券》，武漢大學出版社
論文：
2013，《我國股票市場非線性結構研究》，《中國物價》
2011，《金融開放與經(jīng)濟增長——基于面板閾值模型的實證分析》，《應用概率統(tǒng)計》第2期
2011，《我國金融衍生品市場發(fā)展模式與路徑選擇》，《經(jīng)濟學動態(tài)》第4期
2010，《從克魯格曼經(jīng)濟學的特色看當前經(jīng)濟理論發(fā)展的新趨勢》，《經(jīng)濟理論與經(jīng)濟管理》第2期
2009，《均值-VaR 模型的一種新解法:鞍點近似、遺傳算法》，《數(shù)理統(tǒng)計與管理》第1期
2008，《公司債務定價與資本結構：一個綜述》，《管理世界》第1期
2008，《CVaR的鞍點解析式及其在CreditRisk+框架下的應用》，《系統(tǒng)工程》第2期
2008，《時變貝塔資本資產定價模型實證研究》，《經(jīng)濟理論與經(jīng)濟管理》第12期
2007，《中國信用體系建設中的個人信用模糊評估》，《山西財經(jīng)大學學報》第2期
2007，《帶跳倒向隨機微分方程最小g-上解》(英文)，《應用概率統(tǒng)計》第3期
2007，《中國進出口貿易的J曲線效應分析》，《數(shù)量經(jīng)濟技術經(jīng)濟研究》第9期
QingQuan Ling（2007），The smallest g-supersolution for BSDE with jumps，Chinese Journal of Applied Probability and Statistics，No.2.
2006，《利率互換產品及其在我國的應用》，《湖北社會科學》第6期
2004，《倒向隨機微分方程解的光滑性》，《數(shù)學物理學報》第1期
2004，《利率市場化下的商業(yè)銀行風險管理》，《河南大學學報(社會科學版)》第4期
2004，《非Lipschitz條件下g-上鞅的非線性Doob-Meyer分解》，《數(shù)學物理學報》第10期
2004，《從宏觀調控看商業(yè)銀行制度缺陷》，《學習論壇》第12期
2004，《交易市場中的混沌及預測》，《現(xiàn)代金融-理論探索與實踐》第12期
2004，《利率市場化條件下的商業(yè)銀行風險管理》，《河南大學學報》第4期
QingQuan Ling （2003），Nonlinear Doob-Meyer Decomposition with Jumps，Acta Mathematica Sinica，English Series，Vol.1. No.1. 69-78（SCI）
2003，《債券價格、期限以及收益率分析方法》，《現(xiàn)代金融》第10期
2003，《衍生金融工具：信用風險管理的重要方法》，《現(xiàn)代金融》第10期
QingQuan Ling (2002)，The weak solution for stochastic differential equations with terminal conditions,SCIENCE IN CHINA SERIES A-MATHEMATICS PHYSICS ASTRONOMY, Vol.45. No.12. 1518-1522 (SCI)
2002，《信用風險管理方法》，《投資與證券》第6期
2002，The weak solution for Backward stochastic differential equations，《應用概率統(tǒng)計》第3期
2002，《期權套期保值》，《貨幣金融評論》第9期
2002，《期貨收益與風險分析》，中國人民大學出版社
2002，《信用風險管理方法》，《中國人民大學報刊復印資料》第10期
2002，Nonlinear Doob-Meyer De composition for G.F.《應用數(shù)學學報》第12期
2002，Nonlinear Doob-Meyer Decomposition with Jumps，《數(shù)學學報》（英文版）第1期
2001，《中國資本市場流動性分析》，中國人民大學出版社
2001，《一類導向隨機微分方程比較定理》，《華中科技大學學報》第6期
2001，《金融與混沌》，《經(jīng)濟導刊》第11期
2000，《帶跳擬連續(xù)倒向隨機微分方程的解》，《山東大學學報》第6期
2000，Malliavin Derivatives of Solutions for BSDE，《應用概率統(tǒng)計》第8期
2000，Smallest g-supersolution with Constraint，《高校應用數(shù)學學報》第9期
QingQuan Ling（2000），Smallest g-supersolution for BSDE with continuous drift coefficients,China. Ann. Of Math.，Vol.21. No.3. 356-366 (SCI)
科研項目：
2013，金融危機背景下中國衍生品市場發(fā)展模式與路徑選擇——基于現(xiàn)代正倒向隨機分析技術的研究，教育部人文社會科學重點研究基地重大項目
2009，中國金融市場微觀結構，2009020015
2009，金融危機背景下中國衍生品市場發(fā)展模式與路徑選擇u2013基于現(xiàn)代正倒向隨機分析技術的研究，教育部人文社科項目基地重大項目
2008，隨機與分析的應用，2008300022
2006，金融工程專業(yè)建設項目，2006000714
2006，中國上市公司違約預警模型研究，20060003882006，正向隨機及其在金融市場中的應用，916
學術獎勵
2003年獲中國人民大學優(yōu)秀論文一等獎
