肯尼斯·約瑟夫·阿羅 - 生平簡(jiǎn)介

1921年，8月23日出生于美國(guó)紐約。

1940年，阿羅從紐約市教育學(xué)院畢業(yè)，獲得社會(huì)科學(xué)學(xué)士，主修課程為數(shù)學(xué)。

1941年，6月阿羅從哥倫比亞大學(xué)畢業(yè)，獲得數(shù)學(xué)碩士學(xué)位。

1942－1946年，由于第二次世界大戰(zhàn)的原因，阿羅在美國(guó)陸軍航空兵司令部服役。

1949年，阿羅在哥倫比亞大學(xué)獲得數(shù)學(xué)博士學(xué)位。

1962年，他在美國(guó)總統(tǒng)經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)委員會(huì)工作。

1953年至1956年和1962年至1963年，阿羅任斯坦福大學(xué)經(jīng)濟(jì)系主任。

1968至1975年，阿羅被聘為哈佛大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授。

1975年，阿羅又回到加州，任斯坦福大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授，而且仍擔(dān)任哈佛大學(xué)特聘教授。

1980年，阿羅從大學(xué)退休，但仍從事研究工作。

肯尼斯·約瑟夫·阿羅 - 個(gè)人榮譽(yù)

1957年，阿羅被推選為美國(guó)國(guó)家科學(xué)院院士和哲學(xué)學(xué)會(huì)會(huì)員；同時(shí)，他也擔(dān)任美國(guó)藝術(shù)科學(xué)院院士，以及經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)會(huì)、數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)和美國(guó)統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)會(huì)友。

1967年和1972年，阿羅先后在芝加哥大學(xué)和紐約大學(xué)榮獲名譽(yù)法學(xué)博士學(xué)位。

1971年，阿羅在維也納大學(xué)被授予社會(huì)和經(jīng)濟(jì)科學(xué)名譽(yù)博士學(xué)位。

1956年，阿羅擔(dān)任經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)。

1963年，擔(dān)任管理科學(xué)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)。

1973至1974年，擔(dān)任美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)。

肯尼斯·約瑟夫·阿羅 - 學(xué)術(shù)貢獻(xiàn)

社會(huì)選擇論

在社會(huì)選擇理論方面，幾乎所有的問(wèn)題都是由阿羅提出的，而且阿羅幾乎對(duì)所有的問(wèn)題都做出了創(chuàng)新性的解答。

比較先進(jìn)的經(jīng)濟(jì)理論學(xué)者都主張，各種架構(gòu)中的經(jīng)濟(jì)行為，都是在有限的選擇方案中從事本質(zhì)上理性的抉擇。例如，家庭從不同種類(lèi)的財(cái)貨組合中做選擇，這些組合乃是它們?cè)诋?dāng)前的物價(jià)水準(zhǔn)以及可支配所得下能夠負(fù)擔(dān)得起的范圍。而廠商方面，除了在固定的產(chǎn)出水準(zhǔn)下就各種不同的生產(chǎn)方式做出選擇，也要在不同的生產(chǎn)水準(zhǔn)間做出選擇。認(rèn)為選擇行為是理性行為的經(jīng)濟(jì)學(xué)者，諸如霍特林、�？怂挂约氨Ａ_·薩繆爾森等都認(rèn)為，對(duì)各種不同的選擇方案，選擇者可以排列先后順序。在一組可供選擇的可能方案中，不論是技術(shù)上可行的各種生產(chǎn)方式，還是家庭在預(yù)算限制下可以購(gòu)買(mǎi)的商品組合，從事選擇的人都會(huì)從中選出順序最高的方案。

當(dāng)我們說(shuō)這些選擇方案是按照偏好排列順序時(shí)，其涵義相當(dāng)明確。第一，任何兩組選擇方案都可以相互比較，選擇的人可能會(huì)偏愛(ài)其一，或?qū)�兩者的喜好程度一致。第二，方案的排列順序有一貫性。假設(shè)有A、B、C三種方案，如果對(duì)

A的喜好大于B，而B(niǎo)又大于C，則我們會(huì)認(rèn)為A與C比較時(shí)，必然是A較受青睞。這項(xiàng)特性稱(chēng)為傳遞性。

雖然這項(xiàng)選擇理論最初是用于經(jīng)濟(jì)分析，但顯然在許多其他領(lǐng)域也都可以應(yīng)用�；籼亓�、馮·諾依曼、摩根斯坦以及熊彼特，都曾主張將這套理論應(yīng)用到政治選擇方面，如對(duì)候選人的選擇以及對(duì)法案的選擇等等。投票可視為將個(gè)別選民對(duì)候選人或其政見(jiàn)的偏好加總，而匯集為所謂的社會(huì)選擇。

阿羅最初是在經(jīng)濟(jì)架構(gòu)之中面對(duì)這個(gè)問(wèn)題的。阿羅觀察到，大企業(yè)并不是個(gè)人，而（至少在理論上）應(yīng)該要能反映出眾多股東的意志。可以確定的是，股東都有一個(gè)共同的目標(biāo)，也就是將利潤(rùn)最大化。但是，利潤(rùn)取決于未來(lái)的營(yíng)運(yùn)狀況，而股東對(duì)未來(lái)的狀況可能會(huì)有不同的預(yù)期。假設(shè)公司必須從不同的投資方案中做選擇時(shí)，每一位股東都會(huì)各自根據(jù)對(duì)利潤(rùn)的預(yù)期而排列各項(xiàng)投資方案的優(yōu)先順序。不同的股東可能會(huì)有不同的預(yù)期，因此他們排列出來(lái)的投資方案順序自然可能大相徑庭。阿羅首先想到的解決方式，是采用由公司制定的正式投票規(guī)則。假如有A與B兩種投資政策，被選上的必定是大多數(shù)股東所支持的一種。

但是，在現(xiàn)實(shí)世界里，大多數(shù)情況下都會(huì)碰到兩種以上的選擇方案。為了簡(jiǎn)單說(shuō)明起見(jiàn)，假設(shè)有A、B、C三項(xiàng)方案。最自然的做法，就從三者當(dāng)中選出一個(gè)大多數(shù)股東認(rèn)為優(yōu)于其他兩者的方案。用另一個(gè)角度來(lái)看，由于所考慮的是公司政策，我們也許可以說(shuō)，該公司能把所有的投資方案排列順序，再選出最好的一項(xiàng)。然而，由于公司的決策不外是反映股東的想法，公司所排出的優(yōu)先順序，應(yīng)該是按照某些股東的偏好而建構(gòu)出來(lái)的。假如大部分的股東都支持第一案，而反對(duì)第二案，就可以說(shuō)公司偏好第一案。

投票悖論

后來(lái)阿羅發(fā)現(xiàn)一種令人困惑的現(xiàn)象。A受到的支持率高于B，而B(niǎo)又高于C，但A和C相比較時(shí)，反而是C的支持率比A略高。換句話說(shuō)，多數(shù)決投票，并不一定會(huì)具備傳遞性。

在此以選舉為例來(lái)說(shuō)明，假如有A、B、C三位候選人，同時(shí)也有三位選民。第一位選民對(duì)候選人的偏好順序是A優(yōu)于B，B又優(yōu)于C。我們假設(shè)個(gè)別選民對(duì)候選人的順序排列存在傳遞性，則第一位選民偏好是A優(yōu)于C。假設(shè)第二位選民的偏好順序是B優(yōu)于C，C又優(yōu)于A，因此他對(duì)B的喜好應(yīng)勝于A。而第三位選民的偏好順序是C優(yōu)于A，A又優(yōu)于B。那么對(duì)第一位選舉人和第三位選民而言，都是A優(yōu)于B，因此在實(shí)行多數(shù)投票的情況下，A和B之間的選擇將是由A獲選。同樣地，第一位和第二位選民都認(rèn)為B優(yōu)于C。如果傳遞性存在，則A應(yīng)該會(huì)勝過(guò)C。但實(shí)際的狀況是，第二位及第三位選民卻都較偏好C而不是A，所以產(chǎn)生無(wú)傳遞性，有時(shí)也稱(chēng)為投票的矛盾。當(dāng)然，這種無(wú)法傳遞的特性不必然會(huì)產(chǎn)生，而要看投票人的偏好而定。重點(diǎn)是，兩兩相比的多數(shù)決投票制度，并不能保證整個(gè)社會(huì)能產(chǎn)生出一個(gè)排列順序。

阿羅認(rèn)為這樣的觀察一定也有其他人做過(guò)。但不管如何，這種想法確實(shí)使阿羅放棄這方面的研究，轉(zhuǎn)而投入其他的課題。

后來(lái)，阿羅又不經(jīng)意地注意到投票的問(wèn)題。阿羅發(fā)現(xiàn)，在某些特殊但非完全不自然的條件下，阿羅先前發(fā)現(xiàn)的投票的矛盾可能不會(huì)發(fā)生，阿羅認(rèn)為這值得撰文探討。但阿羅在著手之際看到一本期刊，發(fā)現(xiàn)其中有篇英國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)者布拉克的文章，提出了和自己相同的想法。其實(shí)布拉克和阿羅所發(fā)現(xiàn)的結(jié)果，在過(guò)去的150年來(lái)隨時(shí)都可能被提出，而他們兩人不約而同幾乎在同時(shí)想到，這真有點(diǎn)巧合。

對(duì)科學(xué)研究者而言，率先發(fā)現(xiàn)是一項(xiàng)激勵(lì)，反之，結(jié)果可預(yù)知，則令人泄氣。因此，阿羅再度放棄有關(guān)投票行為的研究，轉(zhuǎn)而探討一些重要但較不具吸引力的課題，不過(guò)沒(méi)有什么進(jìn)展。但是，就在幾個(gè)月之后，阿羅偶然被問(wèn)到一個(gè)問(wèn)題，這個(gè)問(wèn)題足以顯示這方面的研究具有重大意義，值得重新研究。當(dāng)時(shí)，新的賽局理論被應(yīng)用到軍事與外交的沖突上。在這項(xiàng)應(yīng)用中，國(guó)家被視為理性的行為者。然而，既然國(guó)家是由偏好順序不同的個(gè)人所集結(jié)而成，那么上述的觀點(diǎn)如何能成立呢？因?yàn)楦鶕?jù)個(gè)人先前所做的研究，如果采用兩兩相比的多數(shù)決投票，那么根據(jù)人們的偏好順序，不一定能導(dǎo)出整個(gè)國(guó)家的優(yōu)先順序。

由個(gè)人偏好到社會(huì)選擇

是否可能找出其他的方法加總個(gè)人的偏好順序，以形成社會(huì)的偏好順序呢？也就是說(shuō)，在不同方案間所做的選擇具有傳遞性。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)久深入的思考，阿羅找到了問(wèn)題的答案。

無(wú)論采用什么方法來(lái)加總個(gè)人偏好順序而產(chǎn)生社會(huì)選擇，而且社會(huì)選擇也符合某些非常自然的條件，總會(huì)存在一些個(gè)人偏好順序，讓社會(huì)選擇不具傳遞性，就像前面所舉的例子一樣。

由于受過(guò)邏輯的訓(xùn)練，阿羅能清晰地闡述問(wèn)題，避免了不必要的復(fù)雜性。不過(guò)，阿羅并沒(méi)有使用到任何高深的數(shù)理邏輯概念。

這項(xiàng)研究成果迅速引起各方注意。另外一項(xiàng)附帶的收獲是阿羅由一些人士來(lái)函得知了早期相關(guān)的文獻(xiàn)。事實(shí)上，多數(shù)決投票的矛盾，早在1785年就已由法國(guó)人孔多塞侯爵提出，但爾后就不見(jiàn)后續(xù)探討的文獻(xiàn)。大約在1860年時(shí)，有人曾考慮到投票的矛盾，對(duì)如何在牛津辦理選舉提出建議，不過(guò)，這些建議方案并未出版。當(dāng)時(shí)一位名為道奇生的數(shù)學(xué)家曾宣揚(yáng)過(guò)這些方案。

社會(huì)選擇理論與經(jīng)濟(jì)選擇理論的平行發(fā)展相當(dāng)重要，但它與過(guò)去的研究則甚少直接關(guān)聯(lián)。

一般均衡理論的研究

一般均衡理論所演繹的觀點(diǎn)看似簡(jiǎn)單，卻不易理解。在經(jīng)濟(jì)體系內(nèi)，任何一件事情都會(huì)有牽一發(fā)而動(dòng)全身的后果。這可以用下面的例子來(lái)說(shuō)明。二十世紀(jì)三十年代，由于得克薩斯州及波斯灣地區(qū)發(fā)現(xiàn)了石油，油價(jià)變得非常低廉，許多家庭在能源的消費(fèi)上，由煤改成石油，因此減少了對(duì)煤的需求，連帶也降低了煤礦工人的就業(yè)水準(zhǔn)。煉油廠迅速擴(kuò)張，雇用了更多的勞工。同樣地，由于煉油涉及復(fù)雜的化學(xué)過(guò)程，產(chǎn)生對(duì)煉油機(jī)器設(shè)備的需求，從而又導(dǎo)致對(duì)專(zhuān)業(yè)化學(xué)工程師以及鋼鐵的需求。油價(jià)便宜了，汽車(chē)的購(gòu)買(mǎi)與使用也更為普遍。沒(méi)有鐵路經(jīng)過(guò)但公路可達(dá)的觀光地區(qū)，開(kāi)始涌入大量的旅客，鐵路運(yùn)輸卻開(kāi)始衰退。這里每一項(xiàng)變動(dòng)，都會(huì)引發(fā)其他的變化，而這些后續(xù)的變化又回過(guò)頭來(lái)影響石油的需求與供給。

從經(jīng)濟(jì)的角度來(lái)看，上面的例子有其特殊的意義，也就是任何一項(xiàng)產(chǎn)品的需求是受到所有其他產(chǎn)品價(jià)格的影響——包括勞動(dòng)力與資本服務(wù)的價(jià)格，也就是工資與利潤(rùn)。同樣地，任何一項(xiàng)產(chǎn)品的供給，包括勞動(dòng)力或資本的供給，也是受到所有其他商品價(jià)格的影響。到底是什么因素決定了各種產(chǎn)品與勞務(wù)目前的價(jià)格水準(zhǔn)呢？在經(jīng)濟(jì)學(xué)上常用的假說(shuō)就是均衡的概念�，F(xiàn)行的價(jià)格，就是使市場(chǎng)上供給等于需求的價(jià)格。這樣的假說(shuō)，就像經(jīng)濟(jì)學(xué)里許多其他的假說(shuō)或自然科學(xué)的假說(shuō)一樣，實(shí)際上并不是百分之百的精準(zhǔn)，卻是非常有用的近似說(shuō)法。如果和那些過(guò)分夸大均衡存在的觀點(diǎn)比起來(lái)，把這種近似說(shuō)法完全棄置不顧反倒更背離真實(shí)。

經(jīng)濟(jì)上的一般均衡理論，是由法國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家瓦爾拉斯在1874年率先提出的。不過(guò)，當(dāng)時(shí)要運(yùn)用此理論作為分析工具仍有困難，而且數(shù)學(xué)訓(xùn)練不足的經(jīng)濟(jì)學(xué)家也很難理解。直到二十世紀(jì)三十年代，經(jīng)濟(jì)學(xué)界才重拾這項(xiàng)研究，其中又以希克斯所做的精辟闡釋與推動(dòng)居功至偉。阿羅于1972年與他共同獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)的榮譽(yù)。

但是，還有一項(xiàng)有待解決的問(wèn)題。一般均衡理論主張，各項(xiàng)商品的價(jià)格，是由解一大組方程式而求出的，每一條方程式都代表個(gè)別商品市場(chǎng)上的供給等于需求。然而，這些方程式是否必然有單一解存在？假如沒(méi)有，那么一般均衡理論不可能永遠(yuǎn)為真。事實(shí)上，在1932年，一些德國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家的研究即指出，這些方程式不一定有一個(gè)有意義的解釋。維也納的銀行家史列辛格在大學(xué)時(shí)主修經(jīng)濟(jì)學(xué)，之后也一直對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展相當(dāng)關(guān)注，他認(rèn)為前述的困難主要是源于某項(xiàng)細(xì)微的誤解，其實(shí)一般均衡的存在應(yīng)該可以證明。他聘請(qǐng)瓦德這位年輕的數(shù)學(xué)家來(lái)研究這個(gè)問(wèn)題。瓦德提出一般均衡在某些特定的條件下（這些條件并不容易解釋?zhuān)┐嬖诘淖C明。事實(shí)上，對(duì)比后來(lái)的相關(guān)研究，他們?cè)O(shè)定的條件似乎太過(guò)苛刻。即使如此，整個(gè)證明的過(guò)程仍是相當(dāng)困難的。

求解一般均衡

人類(lèi)歷史上的一場(chǎng)重大浩劫也影響了一般均衡理論的發(fā)展。史列辛格原本堅(jiān)信奧地利不致淪入希特勒的魔掌，等到噩夢(mèng)成真，他隨即自殺身亡。而瓦德則逃過(guò)此劫，并且來(lái)到了美國(guó)，他的興趣也轉(zhuǎn)移到數(shù)理統(tǒng)計(jì)。他正是阿羅在哥倫比亞大學(xué)的老師。阿羅也不知自己是如何得知一般均衡存在與否這個(gè)有待解開(kāi)的問(wèn)題。阿羅曾問(wèn)過(guò)瓦德在這個(gè)問(wèn)題上的研究成果，他只說(shuō)這是一個(gè)非常困難的問(wèn)題。

由于某一領(lǐng)域的發(fā)展而促成了另一個(gè)領(lǐng)域的發(fā)展，在科學(xué)的歷史上屢見(jiàn)不鮮。當(dāng)時(shí)，賽局理論正迅速發(fā)展。數(shù)學(xué)家納什證明的一項(xiàng)理論，就與競(jìng)爭(zhēng)性均衡存在與否的問(wèn)題有許多相通之處。阿羅借用并修正納什所發(fā)展的數(shù)學(xué)工具，終于能說(shuō)明什么樣的條件界定下的一般均衡的方程式組將會(huì)有解。

其實(shí)，這里頭并不只是數(shù)學(xué)的問(wèn)題而已，還牽涉到怎樣更清楚地說(shuō)明一般均衡系統(tǒng)。正如史列辛格已經(jīng)做過(guò)的部分努力，有必要將所做的假設(shè)更進(jìn)一步地弄清，在這項(xiàng)過(guò)程中可以學(xué)到很多。

從前面的說(shuō)明，大家應(yīng)當(dāng)可以了解，能證明均衡的存在，是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)學(xué)及數(shù)學(xué)這兩門(mén)學(xué)科的理論不斷進(jìn)步發(fā)展，而阿羅當(dāng)然也不是惟一提出證明的學(xué)者。事實(shí)上，就在阿羅著手撰寫(xiě)研究成果之際，阿羅得知德布魯——1983年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主——也獨(dú)立地獲得基本上相同的研究成果。于是，他們決定聯(lián)合發(fā)表研究結(jié)果。就在他們的論文公之于世之前，經(jīng)濟(jì)學(xué)家麥肯西也發(fā)表了一篇論文，走的是類(lèi)似的但不完全一樣的路線。

在科學(xué)的世界里，重復(fù)發(fā)現(xiàn)其實(shí)是司空見(jiàn)慣的現(xiàn)象，其原因也大同小異。由不同動(dòng)機(jī)所帶動(dòng)的相關(guān)領(lǐng)域發(fā)展，有助于我們更清楚地了解一些困難的問(wèn)題。這些發(fā)展既然公諸于大眾，所以各方學(xué)者都能加以運(yùn)用，重復(fù)發(fā)現(xiàn)也就不足為怪了。

對(duì)于一項(xiàng)新的發(fā)現(xiàn)，能夠成為第一位發(fā)現(xiàn)者或是躋身首批發(fā)現(xiàn)者之列，當(dāng)然頗令人滿(mǎn)足。不過(guò)至少就一般均衡理論來(lái)說(shuō)，即使沒(méi)有阿羅的投入，它的發(fā)展也不致有什么不同。

盡管一般均衡的存在理論看來(lái)相當(dāng)抽象化及數(shù)學(xué)化，但日后卻變得相當(dāng)有用。除了促成一般均衡理論在特定經(jīng)濟(jì)問(wèn)題上的應(yīng)用，也讓大家對(duì)所謂“一般均衡思想”有了更深的了解，也就是認(rèn)識(shí)到，某一項(xiàng)特定的經(jīng)濟(jì)變動(dòng)將會(huì)造成比最初變動(dòng)更為深遠(yuǎn)的影響。史卡夫更指出，如果把證明的方法做適當(dāng)?shù)男拚�，可以找出如何�?shí)地求出一般均衡系統(tǒng)的解。這一方法已經(jīng)被應(yīng)用到許多不同的政策問(wèn)題上：關(guān)稅、公司所得稅、社會(huì)福利措施的改變以及一些發(fā)展中國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展等。

肯尼斯·約瑟夫·阿羅 - 學(xué)術(shù)著作

《社會(huì)選擇與個(gè)人價(jià)值》(1951)；

《存貨與生產(chǎn)的數(shù)學(xué)理論研究》（與史卡夫（H．Scarf）合著，1958）；

《公共投資、報(bào)酬率與最優(yōu)財(cái)政政策》（與喀西（M．Kurz）合著，1970）；

《組織的極限》（1973）；

《肯尼斯·阿羅論文集》（六卷本）(1983～1985)。

肯尼斯·約瑟夫·阿羅 - 相關(guān)詞條

經(jīng)濟(jì)學(xué)   微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)   不確定性經(jīng)濟(jì)學(xué)   信息經(jīng)濟(jì)學(xué)   溝通經(jīng)濟(jì)學(xué)   投票悖論   一般均衡理論   約翰·�？怂�

肯尼斯·約瑟夫·阿羅 - 參考資料

1.http://money.163.com/07/1012/14/3QK2DAJK00252E8H.html（網(wǎng)易）

2.http://www.topo100.com/tjdy/YJ4/2007-06-22/32800.html（中國(guó)智囊風(fēng)云榜）

3.http://www.qhltw.com/html/200806/29/20080629101434.htm（期貨龍聽(tīng)網(wǎng)）