基本內(nèi)容
熱羅姆·蓋維耶爾
擔(dān)任世界最大衍生交易市場領(lǐng)導(dǎo)角色的法國第二大銀行興業(yè)銀行24日曝出該行歷史上最大違規(guī)操作丑聞。一名交易員在未經(jīng)授權(quán)情況下大量購買歐洲股指期貨，最終給銀行造成49億歐元(約合520億人民幣)損失。
這是世界銀行業(yè)迄今因員工違規(guī)操作而蒙受的單筆最大金額損失，這名31歲的法國交易員熱羅姆·蓋維耶爾也足以使10年前一個(gè)人“搞垮”英國巴林銀行的違規(guī)交易員尼克·利森相形見絀，后者因造成14億美元損失最終迫使擁有200多年歷史的巴林銀行以1英鎊象征性價(jià)格賣給荷蘭國際集團(tuán)(ING)。實(shí)際上，蓋維耶爾只是落入了同誘捕其他交易賭徒一樣的經(jīng)典陷阱——他追逐著自己的損失，將賭注越增越大以求填補(bǔ)虧空，直到這種損失大到失去了控制。
蓋維耶爾只是法興在巴黎西區(qū) “Delta One” 柜臺(tái)的一名年薪14.5萬美元的低級(jí)別交易員。這個(gè)組的業(yè)務(wù)包括程序化交易、ETF、掉期、指數(shù)和定量交易。他擅長處理類似于“歐洲50綜合指數(shù)”等的一攬子股票組合。
蓋維耶爾2000年畢業(yè)于法國里昂的Marche運(yùn)營管理學(xué)院。Marche運(yùn)營管理學(xué)院是一家商學(xué)院。據(jù)資料顯示，該商學(xué)院的金融專業(yè)每年600人報(bào)名中，只錄取25人左右，篩選極為嚴(yán)格。學(xué)生一入校就和法國主要幾大銀行簽協(xié)議，就業(yè)率為100%。在2005年，他加入了交易柜臺(tái)。
蓋維耶爾主要是判斷歐洲股市將在哪些方向上有大幅變動(dòng)，而該市場也是國際股票市場中流動(dòng)性最高的區(qū)域之一。在這些市場中，正常情況下，每日將圍繞這些指數(shù)產(chǎn)生大約400億~500億美元的期貨交易量。
該銀行的高層官員說，去年，蓋維耶爾開始在歐洲股票指數(shù)上使用期貨來豪賭歐洲市場將出現(xiàn)持續(xù)上升。他們補(bǔ)充說，蓋維耶爾能夠富有技巧地來回操作，因?yàn)樗?jīng)在銀行的后臺(tái)部門工作過，所以對(duì)交易的流程和控制十分熟悉。
了解蓋維耶爾的人將他的性格描述為單一和安靜，但在交易柜臺(tái)內(nèi)有很多朋友，同時(shí)和后臺(tái)部門也保持著良好的關(guān)系。
實(shí)際上，這樣的良好關(guān)系可能使他凌駕于最新的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管程序之上。謝德恩表示，直到2007年的年末，蓋維耶爾的交易還處于贏利水平。但在圣誕及新年假期后，市場開始走向了他的對(duì)立面。他所交易的巴黎CAC40指數(shù)開始大幅下挫。
