羅杰·梅爾森 - 簡介

梅爾森目前為芝加哥大學(xué)經(jīng)濟系教授。他于1951年3月29日生于美國波士頓一猶太家庭，美國國籍。他有兩名孩子，分別生于1983年及1985年。梅爾森于1976年獲得哈佛大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)系哲學(xué)博士學(xué)位，其博士課題為“一種合作博弈理論（A Theory of Cooperative Games）”。教授1976年獲得哈佛大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)博士學(xué)位，對博弈論有深入的研究。著有《博弈論：矛盾沖突分析》（Game Theory: Analysis of Conflict）及《經(jīng)濟決策的概率模型》（Probability Models for Economic Decisions）。

羅杰·梅爾森 - 生平

1976年在哈佛大學(xué)取得應(yīng)用數(shù)學(xué)博士名銜，

1973年在哈佛大學(xué)取得應(yīng)用數(shù)學(xué)的碩士學(xué)位。

1982至2001年，梅爾森在美國伊利諾伊州西北大學(xué)任教，

目前是芝加哥大學(xué)的經(jīng)濟學(xué)教授，并獲卓越服務(wù)教授名銜。他曾著書探討博弈論。

羅杰·梅爾森 - 獲獎理論

機制設(shè)計理論

《圣經(jīng)》上所羅門王的故事是大家耳熟能詳?shù)�。兩個女人抱著一個男嬰來到所羅門王跟前，要求他評判到底誰是真的母親。所羅門王見她們爭執(zhí)不下，便喝令侍衛(wèi)拿一把劍來，要把孩子劈成兩半，一個母親一半。這時其中一個女人說：“大王，不要殺死孩子。把孩子給她吧，我不和她爭了”。所羅門王聽了卻說：“這個女人才是真的母親，把孩子給她�！边@個關(guān)于所羅門王的睿智的故事在流傳了兩千年后，有好吹毛求疵的經(jīng)濟學(xué)家跳出來說，故事中的假母親是不夠聰明的，如果她和真母親說同樣的話，那所羅門王該怎么辦呢？當然，僅僅會責(zé)問別人還不是好樣的，我們的經(jīng)濟學(xué)家有備而來。機制設(shè)計（mechanism design）理論及其一個主要部分執(zhí)行（implementation）理論幾乎是完美地回答了這個問題。

機制設(shè)計理論可以看作是博弈論和社會選擇理論的綜合運用，簡單地說，如果我們假設(shè)人們是按照博弈論所刻畫的方式行為的，并且我們設(shè)定按照社會選擇理論我們對各種情形都有一個社會目標存在，那么機制設(shè)計就是考慮構(gòu)造什么樣的博弈形式，使得這個博弈的解就是那個社會目標，或者說落在社會目標集合里，或者無限接近于它。它和所謂的信息經(jīng)濟學(xué)也幾乎是一回事，只不過后者有不同的發(fā)展線索，但毫無疑問所有信息經(jīng)濟學(xué)成果都可以在機制設(shè)計的框架中處理。

機制設(shè)計理論的思想淵源可以追溯到本世紀三四十年代關(guān)于社會主義的哈耶克-米塞斯與蘭格-勒納之間的著名論戰(zhàn)。后來赫維茨在數(shù)篇文章中提出了一個分析制度問題的一般化框架。近幾十年來，機制設(shè)計理論一直是現(xiàn)代經(jīng)濟學(xué)研究的核心主題之一，有眾多經(jīng)濟學(xué)家在這個領(lǐng)域作出了重要貢獻，代表性人物除了赫維茨，還有里特爾，拉德納，馬斯金，梅耶森，格羅夫斯，萊德亞德，湯姆森，吉巴德，薩特斯維特，繆林，喬丹，摩爾，帕爾弗雷，波斯特維特，施克米德，杰克遜，阿布魯，森，斯堯斯特拉姆，史瑞娃施塔娃，田國強（赫維茨的華裔學(xué)生），周林等人。其中最杰出者當屬赫維茨和馬斯金。 從研究者的角度看，一個機制的最值得關(guān)注的特征有兩個，信息和激勵。機制的運行總是伴隨著信息的傳遞，那么信號空間的維度成為影響機制運行成本的一個重要因素，所謂信息問題就是要求機制的信號空間的維度越小越好，當然必要時還須考慮信息的復(fù)雜性。而激勵問題就是我們通常說的激勵相容，這是赫維茨1972年提出的重要概念。在不同的博弈解前提下，激勵相容有不同的表現(xiàn)形式。機制設(shè)計理論家們幾乎對各種情形下什么樣的社會選擇規(guī)則是可執(zhí)行（馬斯金貢獻的概念）的問題都進行了探討。

最初，占優(yōu)策略均衡受到青睞，因為占優(yōu)策略的好處是顯而易見的。所謂占優(yōu)策略就是不管別人采取什么策略，我的策略總是不差的，以不變應(yīng)萬變。不管別人怎么樣總說真話就是一種占優(yōu)策略。但經(jīng)典的吉巴德-薩特斯維特操縱（manipulation）定理講，能被占優(yōu)策略均衡所執(zhí)行的社會選擇規(guī)則只能是獨裁性的，即好和壞由一個人說了算。赫維茨1972年的著名結(jié)果也說的是這個道理，在信息分散的個人經(jīng)濟環(huán)境里，不存在一個有效率的機制讓人有動力顯示他的真正信息。 在納什均衡行為假設(shè)下，馬斯金1978年的文章證明，能被執(zhí)行的社會選擇規(guī)則一定是滿足單調(diào)性的。單調(diào)性意味著，如果某一方案在一種環(huán)境中是可取的社會選擇，而在另一環(huán)境中，在大家的偏好排序中這個方案與其它方案比較其相對地位沒有下降（本文最初發(fā)表時此處有誤），那么在后一環(huán)境中，這個方案也應(yīng)該成為社會選擇。馬斯金還證明，在博弈參與者三人或三人以上時，單調(diào)性加上無否決權(quán)條件還是一個充分條件。無否決權(quán)就是，如果有一個方案是大家都最喜歡的，而最多一個人例外，那么這個方案應(yīng)該成為社會的選擇。馬斯金這篇影響極大的文章二十年后終于發(fā)在《經(jīng)濟研究評論》上。后來發(fā)現(xiàn)，幾乎在貝葉斯均衡，完美均衡等各種行為假設(shè)下，單調(diào)性都是一個社會選擇規(guī)則能被執(zhí)行的必要條件。詳細結(jié)果可以參看第六次世界經(jīng)濟學(xué)家大會后拉豐特主編的論文集（劍橋大學(xué)出版社1992年）中摩爾和帕爾弗雷的兩篇綜述，也可以閱讀田國強的介紹文章。

現(xiàn)在我們回到所羅門王問題上來（以下相關(guān)內(nèi)容主要取自雷內(nèi)的一篇文章）。這可以通過一個類似競標的機制來解決。顯然，所羅門王不知道誰是真母親（計劃者不知道博弈者的個人信息，這是幾乎所有機制設(shè)計問題都堅持的一個假設(shè)，否則問題退化為一個簡單的優(yōu)化問題，他可以強迫執(zhí)行），但他知道真母親比假母親賦予孩子更高的價值，真假母親也都知道這點，并且這是一個普遍知識，即她們都知道每個人都知道這點，她們都知道每個人都知道每個人都知道這點，以至無窮。換言之，她們進行的是完全信息博弈。 所羅門王可以向其中任一母親（姑且稱其為安娜）提問孩子是不是她的。如果安娜說不是她的，那么孩子給另一個女人（可稱其為貝莎），博弈結(jié)束。如果安娜說孩子是她的，那么所羅門王可以接著問貝莎是否反對。如果貝莎不反對，則孩子歸安娜，博弈結(jié)束。如果貝莎反對，則所羅門就要她提出一個賭注，然后向安娜收取罰金。比較罰金和賭注，如果罰金高于賭注，則孩子給安娜，她只須交給所羅門王賭注那么多錢，而貝莎要交給他罰金的錢；如果罰金比賭注低，則孩子給貝莎，她給所羅門王賭注的錢，安娜的罰金也歸他。 讀者可以很容易地推出，在安娜是真母親的情形下，她的策略是說孩子是她的，然后貝莎不反對。因為她反對的結(jié)果只會導(dǎo)致她要多交錢，因為安娜為了得到孩子并避免白白給出罰金，必然會真實地根據(jù)孩子對她的價值拿出罰金；在安娜是假母親的情形下，她的策略是承認孩子不是她的，因為如果她說孩子是她的，貝莎必然會反對，并且貝莎為了得到孩子并少付錢，一定會真實出價，而安娜只有出高出孩子對她的真正價值的錢才會得到孩子，可這就不合乎她的偏好了。 當然，在假母親具有妒忌型效用函數(shù)時，上述機制就無效了。她可以出很多錢得到一個并不物有所值的東西，只因為這樣損害了別人。這種損人不利己的行為，相信大家都知道是很讓人頭痛的。相反，如果她再有錢，只要是一個正常的利己主義者，而機制設(shè)計者又是依法辦事的，那么問題依然好辦。 

羅杰·梅爾森 - 機制設(shè)計理念的輝煌

如果說赫維克茨是發(fā)現(xiàn)金礦并且第一個挖掘?qū)毑氐娜耍�那么馬斯金和梅爾森則是具備了最頂尖的開采工具的挖礦者，“他們把這座金礦里基本的礦脈整理了出來�！�

經(jīng)歷30年漫長的等待之后，里奧尼德·赫維克茲（LeonidHurwicz）在接到瑞典皇家科學(xué)院通知其獲得2007年諾貝

爾經(jīng)濟學(xué)獎的電話時，還以為是“哪個傻瓜跟他開無聊的玩笑”。

赫維克茲是美國明尼蘇達大學(xué)經(jīng)濟學(xué)教授，機制設(shè)計理論之父。

早在20多年前，他已經(jīng)獲得諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎提名，但與之擦肩而過。這一次，90歲高齡的赫維克茲作為諾貝爾獎歷史上年齡最大的獲獎?wù)�，終于得以和另外兩位美國經(jīng)濟學(xué)家——普林斯頓大學(xué)的埃瑞克·S·馬斯金（EricS.Maskin）、芝加哥大學(xué)的羅杰·B·梅爾森（RogerB.Myerson），分享殊榮。

三位經(jīng)濟學(xué)家的獲獎，源于他們對機制設(shè)計理論——經(jīng)濟學(xué)理論中一個分支——的重大貢獻。該理論由赫維克茲創(chuàng)立，并由馬斯金和梅爾森進一步發(fā)展。

機制設(shè)計理論研究的是，如何以定量分析手段，充分發(fā)揮市場對資源配置的有效性。瑞典皇家科學(xué)院將其評價為“同時代的經(jīng)濟學(xué)和政治科學(xué)的核心所在”，認為“這一理論通過個人動機和私人信息，很大程度地擴展了我們對于最佳配置機制的理解”，“使我們得以辨別令市場運轉(zhuǎn)良好或相反的各種情況，幫助經(jīng)濟學(xué)家、政府以及企業(yè)確定有效的交易機制，管理方案和投票程序，從而超越了亞當·斯密的市場理論�！�

“經(jīng)濟研究中的大金礦”

赫維克茨是猶太人，1917年出生于莫斯科，成長于波蘭。1940年他移居美國，而后任教于明尼蘇達大學(xué)。

上個世紀三四十年代，蘇聯(lián)日益強大，其政治、軍事和中央計劃經(jīng)濟體制同時引發(fā)了西方的關(guān)注。經(jīng)濟學(xué)家爭議的熱點是：社會主義改革，尤其是這種缺乏市場效率的中央計劃的經(jīng)濟體制是否能夠成功？

赫維克茲是在深入比較蘇聯(lián)模式以及西方的市場經(jīng)濟模式之后，提出機制設(shè)計理論的。對于生于前蘇聯(lián)、長在東歐的赫維克茨來說，這種問題令他極感興趣。

“他在經(jīng)濟學(xué)研究里面發(fā)現(xiàn)了一座大金礦。”清華大學(xué)中國與世界經(jīng)濟研究中心主任李稻葵說。這座金礦就是，從經(jīng)濟學(xué)的信息不對稱、個人激勵、個人行為出發(fā)，研究社會制度要如何設(shè)計，才能使得盡管每個人的行為不同，但可以根據(jù)各自的信息和情況進行優(yōu)化，最終能達致某種社會效果。

對于某種社會目標的實現(xiàn)形式，蘇聯(lián)模式依靠計劃指令。但由于個人目標與社會目標未必一致，各人不同方向的努力會使得目標不一定總能實現(xiàn)。這就需要“勁往一處使”。機制設(shè)計理論中最為基礎(chǔ)的理論框架就在于：只有具備兩個條件，即“參與約束”（人們自愿參與）和“激勵相容約束”（即人們自愿付出實現(xiàn)目標的努力），社會目標才能實現(xiàn)。

赫維克茲最早提出這個觀點。然而，滿足了上述兩個條件，是否就能找到實現(xiàn)目標的機制呢？有的可以找到，有的則未必能夠找到。而機制設(shè)計理論可以揭示，哪些可以找到，哪些找不到。

如果說赫維克茨是發(fā)現(xiàn)金礦并且第一個挖掘?qū)毑氐娜�，那么馬斯金和梅爾森則是具備了最頂尖的開采工具的挖礦者�！八麄儼堰@座金礦里面基本的礦脈整理了出來�！崩畹究�說。

“礦脈”之一是“顯示原理”。在機制設(shè)計中，實現(xiàn)目標的機制可能太多太大，必須首先大大縮小范圍。運用“顯示理論”，就可以在許多機制中圈定一個小范圍（即子集）。從中再行篩選的結(jié)果，和在所有集合中篩選的結(jié)果一致，效率則大為提高。

今年同為56歲馬斯金和梅爾森是哈佛大學(xué)的同窗，同在1972年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主肯尼斯·阿羅（KennethJ.Arrow）門下學(xué)習(xí)應(yīng)用數(shù)學(xué)。兩人通過引入博弈論，進一步發(fā)展了機制設(shè)計理論，并各自獨立發(fā)現(xiàn)了“顯示原理”。

“礦脈”之二是“執(zhí)行理論”。有了一個目標，并找到一個機制，但機制產(chǎn)生的結(jié)果往往不是惟一的，類似于博弈論中存在的多重均衡，其中有些結(jié)果是并不想要的。馬斯金的研究進一步縮小了范圍，使得機制所產(chǎn)生的所有結(jié)果，都能幫助實現(xiàn)預(yù)定的目標，即保證機制不失敗。

此中，馬斯金有一篇重要的論文《納什均衡與福利最優(yōu)化》。該文完成于1977年，從根本上證明了在什么情況下，一個給定的社會目標可以通過機制設(shè)計達到，在什么情況下無法執(zhí)行。這篇文章直到1990年才被正式發(fā)表，但在之前的13年間已被無數(shù)人引用。

梅爾森也是研究機制設(shè)計理論和博弈論的大師，他把機制設(shè)計理論推廣到更一般的程度，將其應(yīng)用到拍賣理論及其實踐上，并因加州電力改革方案和解決美國醫(yī)學(xué)院招生困境而為公眾所知。

應(yīng)用天地寬

機制設(shè)計理論看似抽象復(fù)雜，實際上已被廣泛地應(yīng)用于拍賣、交易機制設(shè)計等多個方面。一個被津津樂道的例子是，美國聯(lián)邦通訊委員會拍賣無線頻段的方案，即是根據(jù)機制設(shè)計理論開發(fā)出來的。這個拍賣方案大大推動了美國電信業(yè)的改革。

在接受諾貝爾獎網(wǎng)站采訪時，馬斯金認為，機制設(shè)計原理的應(yīng)用，到目前為止最令人激動的是對國有資產(chǎn)的拍賣。他說，在很多國家，將政府手中的資產(chǎn)拍賣給私人，是為了更有效率地使用資產(chǎn)，這就需要應(yīng)用機制設(shè)計來設(shè)計完善的拍賣機制。

機制設(shè)計理論橫跨博弈論與信息經(jīng)濟學(xué)兩個領(lǐng)域，在這兩個領(lǐng)域各自誕生了兩個諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎。事先許多學(xué)者預(yù)測，如果本屆諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎授予微觀經(jīng)濟領(lǐng)域，則非機制設(shè)計理論莫屬。

清華大學(xué)教授白重恩告訴《財經(jīng)》記者，赫赫有名的拍賣理論專家米爾格羅姆等熱門人選，均與本屆諾獎擦肩而過，原因或許在于，拍賣理論是機制設(shè)計理論的應(yīng)用，而諾貝爾評獎委員會更注重基礎(chǔ)理論和開創(chuàng)性的貢獻。

不過，北京大學(xué)光華管理學(xué)院教授蔡洪濱表示，由于這些理論比較尖端，國內(nèi)不僅理論上研究的不多，實踐更少。

但他認為，假以時日，機制設(shè)計理論在中國也可以發(fā)揮重要作用，比如在國有資產(chǎn)處置方面，如何更好地設(shè)計拍賣方案、更好地體現(xiàn)價值，都可以運用到相關(guān)的分析方法和工具。

李稻葵更稱，與往年的諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎相比，這個工作對中國的經(jīng)濟改革、大規(guī)模的社會制度的變遷的研究而言，具有更加直接的意義。

“它的思路和研究方法完全可以而且已經(jīng)深入到我們的制度經(jīng)濟學(xué)里來了。”

羅杰·梅爾森 - 中國緣分

此次三位經(jīng)濟學(xué)家的獲獎在中國掀起熱潮。雖然他們的理論并不為中國大眾所熟知，但他們的許多學(xué)生卻已經(jīng)成為中國著名的經(jīng)濟學(xué)家。

上海財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院院長田國強是赫維克茲的學(xué)生。在田國強眼里，赫維克茲“授課風(fēng)趣，生活節(jié)儉，治學(xué)嚴

謹”。

田國強回憶說，赫維克茲的課通俗易懂，但考試卻很難。在某門課上有三分之一的學(xué)生得C，三分之一人不給成績，需要重修或完成附加的要求后再評定成績。但嚴師出高徒，赫維克茲早已桃李滿天下，其中，麥克法登（DanielL.McFadden）在2000年獲得諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎。

馬斯金的中國學(xué)生更多，包括清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院院長錢穎一，以及白重恩和李稻葵等人。

根據(jù)李稻葵的描述，馬斯金“個子不高，講話聲音不大，慢條斯理，溫文爾雅”，是一位“天才級的學(xué)者”。在學(xué)術(shù)討論會上，馬斯金往往能在演講者講不到一半時，就不僅能猜出要講的數(shù)學(xué)模型如何構(gòu)造、得到怎樣的結(jié)果，而且能提出更好的建議。1985年馬斯金成為哈佛大學(xué)終身教授的時候，哈佛校報稱其為“學(xué)術(shù)界的魔術(shù)師”。

白重恩則對馬斯金嚴謹?shù)闹螌W(xué)態(tài)度印象深刻。他告訴記者，馬斯金約見任何一個學(xué)生之前，都會把學(xué)生寫的東西仔細研讀，甚至細至標點符號。因而，他與學(xué)生討論時能深入細致，提出精辟甚至尖銳的意見。

“當你和他在一個學(xué)術(shù)話題對話的時候，一定要時刻關(guān)注�！崩畹究�說，“就好像在球場上，對手持球，千鈞一

發(fā)的時刻，你作為防守隊員是最緊張的。這是一種讓人不寒而栗的、智力上的恐懼感�！�

三位經(jīng)濟學(xué)家都曾到中國講課。上個世紀80年代初，赫維克茲就曾到中國社會科學(xué)院進開設(shè)講座。田國強在訪談錄中介紹，為了中國之行，赫維克茨還自學(xué)了幾百個漢字。馬斯金和梅爾森也多次到中國演講，今年7月，兩人剛剛到中央財經(jīng)大學(xué)舉行了系列講座。

據(jù)《芝加哥論壇報》報道，梅爾森22歲的女兒正在北京學(xué)習(xí)，但她學(xué)習(xí)的不是經(jīng)濟學(xué)，而是漢語和中國哲學(xué)。

馬斯金和梅爾森出生之際，也恰是赫維克茲加盟明尼蘇達大學(xué)之時。世事就是如此巧合，沒有人會預(yù)料到，半個世紀后，這三個人會共同走上諾貝爾的領(lǐng)獎臺。

馬斯金感受良深。當他首先得知赫維克茲獲獎之后，第一個感覺竟是如釋重負，因為赫維克茲已經(jīng)獲諾貝爾獎提名多年并且已屆90歲高齡，而諾貝爾獎是頒發(fā)給在世的學(xué)者的。在聞及自己與梅爾森同樣獲獎后，他禁不住發(fā)抖。

赫維克茲稱，他對人們逐漸認識到這一理論在當代經(jīng)濟學(xué)思維中的重要指向，以及一些年輕學(xué)者已經(jīng)開始走上這

條研究軌跡而感到十分高興。

“在經(jīng)濟政策的制定過程中，將不同的方法統(tǒng)一起來、而非將它們留待人們自己去發(fā)現(xiàn)是十分重要的。”他說。

這三位經(jīng)濟學(xué)家將共同分享157萬美元的獎金，在被問及這筆獎金的用途時，赫維克茲風(fēng)趣地回答，“目前還沒有決定，但我想先確認，我確實得到這筆錢了�！�