詹姆斯·赫克曼 - 生平簡(jiǎn)介

詹姆斯·赫克曼(JamesJ.Heckman)1944年4月19日生于美國(guó)伊利諾斯州的芝加哥，曾就讀于科羅拉多學(xué)院數(shù)學(xué)系，1971年獲普林斯頓大學(xué)經(jīng)濟(jì)系博士學(xué)位。曾在哥倫比亞大學(xué)、耶魯大學(xué)、和芝加哥大學(xué)任教。微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的開(kāi)創(chuàng)者，因?qū)Ψ治鲞x擇性抽樣的原理和方法所做出的發(fā)展和貢獻(xiàn)，與丹尼爾·麥克法登一起榮獲2000年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。

從1995年起，赫克曼就在芝加哥大學(xué)獲任亨利·舒爾茨杰出成就經(jīng)濟(jì)學(xué)教授，為芝加哥大學(xué)的教授。赫克曼在經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的研究?jī)?nèi)容涉及諸如社會(huì)項(xiàng)目評(píng)估、非連續(xù)選擇和縱向數(shù)據(jù)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模式、勞工市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)以及收入分配的模式選擇等等。

2000年的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)授予兩位美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家詹姆斯·赫克曼和丹尼爾·麥克法登，以獎(jiǎng)勵(lì)他們發(fā)展廣泛應(yīng)用在經(jīng)濟(jì)學(xué)以及其他社會(huì)科學(xué)中對(duì)個(gè)人和住戶的行為進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析的理論和方法。尤其是，對(duì)赫克曼獎(jiǎng)勵(lì)他“對(duì)分析選擇性抽樣的原理和方法所做出的發(fā)展和貢獻(xiàn)”獲獎(jiǎng)。對(duì)麥克法登獎(jiǎng)勵(lì)他對(duì)分析離散抉擇的理論和方法的發(fā)展。這兩位經(jīng)濟(jì)學(xué)家所從事的學(xué)科領(lǐng)域可稱為微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。早年計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要都用在宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)上，即主要研究以國(guó)民經(jīng)濟(jì)為主體的經(jīng)濟(jì)行為。微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題，即個(gè)人、住戶和企業(yè)的經(jīng)濟(jì)行為問(wèn)題；例如，決定個(gè)人在教育、就業(yè)、住房等方面選擇的經(jīng)濟(jì)因素是什么，不同的勞動(dòng)市場(chǎng)和教育計(jì)劃對(duì)個(gè)人收入和就業(yè)有什么激勵(lì)影響等等。這類問(wèn)題以前很少有人研究。其原因之一是這方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不容易找到。近三十年來(lái)，微觀統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)開(kāi)始越來(lái)越豐富，使得微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究就有了可能。但是這里有許多新的統(tǒng)計(jì)上的問(wèn)題要解決。例如，個(gè)人或住戶行為的統(tǒng)計(jì)樣本不一定是隨機(jī)的，從而不一定有代表性；影響個(gè)人行為的某些特征是不可觀察的等等。

詹姆斯·赫克曼 - 學(xué)術(shù)貢獻(xiàn)

個(gè)體經(jīng)濟(jì)計(jì)量研究

赫克曼和另一位2000年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主丹尼爾·麥克法登的主要貢獻(xiàn)在于建立和發(fā)展了個(gè)體計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，在微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與方法上做出了突出貢獻(xiàn)。他們?cè)O(shè)計(jì)出研究人們生活方式?jīng)Q策的分析方法，已經(jīng)在經(jīng)濟(jì)學(xué)及其他社會(huì)學(xué)科中廣泛地用于對(duì)個(gè)人、家庭與企業(yè)的統(tǒng)計(jì)分析。這些理論與方法對(duì)于教育訓(xùn)練計(jì)劃、城市運(yùn)輸系統(tǒng)和老人住房等社會(huì)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的研究具有重大現(xiàn)實(shí)意義。

要對(duì)他們的貢獻(xiàn)有所了解，必須先對(duì)個(gè)體經(jīng)濟(jì)計(jì)量研究有一些認(rèn)識(shí)。所謂個(gè)體經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)是指對(duì)家庭、廠商等經(jīng)濟(jì)個(gè)體的行為所進(jìn)行的計(jì)量研究，研究對(duì)象范圍很廣，主要有勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)的課題：勞動(dòng)供給、薪資決定、教育選擇、失業(yè)期間、移民、職業(yè)選擇、生育選擇、性別歧視、種族歧視等；公共經(jīng)濟(jì)學(xué)的課題：租稅政策及社會(huì)福利的效應(yīng)；消費(fèi)行為研究的課題：商品需求、品牌選擇；都市及運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)學(xué)的課題：住房租購(gòu)選擇、區(qū)位選擇、交通工具選擇；產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)的課題：生產(chǎn)形式選擇、生產(chǎn)要素需求、生產(chǎn)效率評(píng)估等。

值得一提的是，過(guò)去數(shù)十年來(lái)對(duì)經(jīng)濟(jì)個(gè)體的計(jì)量研究之所以有突飛猛進(jìn)的發(fā)展，一個(gè)重要的原因是在這段時(shí)間中有多個(gè)大型“個(gè)體資料”的資料庫(kù)問(wèn)世。所謂“個(gè)體資料”就是以家庭、廠商等經(jīng)濟(jì)個(gè)體為樣本收集單位的資料，一般為“橫斷面”形式(即在某個(gè)時(shí)點(diǎn)對(duì)許多經(jīng)濟(jì)個(gè)體進(jìn)行普查集樣)，但近年來(lái)“追蹤資料”(即連續(xù)在多個(gè)時(shí)點(diǎn)對(duì)同一批經(jīng)濟(jì)個(gè)體進(jìn)行普查集樣)也越來(lái)越普及，而追蹤資料中又以美國(guó)密西根大學(xué)在1960年末開(kāi)始的“所得動(dòng)態(tài)追蹤研究資料庫(kù)”(簡(jiǎn)稱PSID)最為著名，這個(gè)資料庫(kù)除了造就無(wú)數(shù)的實(shí)證研究外，也成為許多國(guó)家建立追蹤資料庫(kù)的典范。

這些大型個(gè)體資料庫(kù)的推出，除了有助于更精確嚴(yán)謹(jǐn)?shù)仳?yàn)證既有的經(jīng)濟(jì)理論外，還引發(fā)出許多新的計(jì)量課題，主要是圍繞個(gè)體資料本身的特點(diǎn)，在對(duì)這些新課題分析討論的過(guò)程中，計(jì)量方法也因此有了長(zhǎng)足的發(fā)展，個(gè)體經(jīng)濟(jì)計(jì)量研究就這樣隨著個(gè)體資料庫(kù)的普及而茁壯成長(zhǎng)。此外由于電腦的普及以及計(jì)算能力的速增，大量個(gè)體資料的處理變得可行，這也是個(gè)體經(jīng)濟(jì)計(jì)量研究得以進(jìn)步的重要原因。

微觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)

簡(jiǎn)單地說(shuō)，微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門介于經(jīng)濟(jì)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)之間的邊緣學(xué)科，包括經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和用于分析微觀數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)方法。也就是說(shuō)，用經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和統(tǒng)計(jì)學(xué)方法分析反映個(gè)體、家庭和企業(yè)的微觀數(shù)據(jù)，并從中獲得反映社會(huì)更為本質(zhì)的經(jīng)濟(jì)信息。微觀數(shù)據(jù)一般有兩種表現(xiàn)形式：一種稱為截面數(shù)據(jù)，表現(xiàn)為同一時(shí)點(diǎn)上不同情況的集合；另一種稱為經(jīng)度數(shù)據(jù)，即同一觀察單位在不同時(shí)點(diǎn)（如年份）上的連續(xù)情況的集合。近30年來(lái)，微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域由于產(chǎn)生了包括微觀數(shù)據(jù)的大型數(shù)據(jù)庫(kù)，獲得了迅速擴(kuò)展。此時(shí)，微觀數(shù)據(jù)越來(lái)越容易的可獲得性和不斷增強(qiáng)的計(jì)算能力，為實(shí)證分析檢驗(yàn)微觀經(jīng)濟(jì)理論提供了全新的便利和可能；在此基礎(chǔ)上研究人員具備了檢查分析關(guān)于“個(gè)體”的許多新問(wèn)題的能力。

隨著經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的發(fā)展，微觀數(shù)據(jù)的應(yīng)用隨之也產(chǎn)生了許多新的統(tǒng)計(jì)問(wèn)題。特別是由于那些非實(shí)驗(yàn)性數(shù)據(jù)本身所固有的限制，研究者通常只能觀察某些變量的特定個(gè)體，因此這一不是隨機(jī)抽樣的樣本不可能在總體中具有代表性。即使樣本有代表性，影響個(gè)體行為的一些特征仍然不能夠被觀察到，這使得解釋個(gè)體之間的某些差異變得困難甚至不可能。而詹姆斯·赫克曼的理論填補(bǔ)了這些空白，他提出了與這類微觀數(shù)據(jù)分析相關(guān)的一些基本統(tǒng)計(jì)問(wèn)題的解決方法，推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論與方法向前發(fā)展。

個(gè)體資料的收集大多是在一個(gè)不是完全隨機(jī)抽樣的狀況下進(jìn)行的，而抽樣之所以不隨機(jī)，是因?yàn)閭�(gè)體資料的樣本觀察值都是來(lái)自于家庭、廠商等經(jīng)濟(jì)個(gè)體，而這些經(jīng)濟(jì)個(gè)體本身(或是它周圍的其他經(jīng)濟(jì)個(gè)體)都具有選擇判斷的能力，因此很可能會(huì)采取一些影響抽樣的行動(dòng)，以致抽樣失去隨機(jī)性，造成所收集到的樣本不能夠準(zhǔn)確地代表母體。例如我們只能從有工作的人那里獲得工作時(shí)間以及薪資的資料，但總?cè)丝谥锌傆胁恍”壤�的人沒(méi)有工作，任何資料庫(kù)都不可能包括這些人的工時(shí)或薪資，不論抽樣過(guò)程是如何的客觀隨機(jī)，所得到工時(shí)或薪資的資料嚴(yán)格說(shuō)起來(lái)均不具真正的代表性，如果使用傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法來(lái)分析這樣的資料，所得到的任何推論都只能代表有工作者的行為，而不能說(shuō)是對(duì)全體人口的行為描述，若仍然將實(shí)證結(jié)果解釋為放諸四海而皆準(zhǔn)的發(fā)現(xiàn)，當(dāng)然是犯了以偏概全的錯(cuò)誤，這種錯(cuò)誤就是所謂的“樣本選擇誤差”。

赫克曼除了對(duì)個(gè)體經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的理論有重大貢獻(xiàn)外，還進(jìn)行了許多深入的實(shí)證研究，在勞動(dòng)供給、薪資決定、失業(yè)期間、勞動(dòng)市場(chǎng)輔導(dǎo)計(jì)劃的效益評(píng)估、生育多寡、性別歧視等課題上，獲得相當(dāng)豐碩的實(shí)證研究結(jié)果，也提供了不少獨(dú)到的見(jiàn)解。

勞動(dòng)供給和薪資決定

赫克曼對(duì)樣本選擇問(wèn)題的分析始于二十世紀(jì)七十年代初期他對(duì)勞動(dòng)供給的實(shí)證研究，在勞動(dòng)供給領(lǐng)域中，赫克曼開(kāi)創(chuàng)了所謂的“第二代”勞動(dòng)供給模型，將一般計(jì)量模型所必有的隨機(jī)干擾項(xiàng)直接融入勞動(dòng)供給者的效用極大化過(guò)程之中，由此直接推導(dǎo)出勞動(dòng)供給計(jì)量模型，這種計(jì)量模型較傳統(tǒng)勞動(dòng)供給模型更為貼切地描述勞動(dòng)供給者的“心路歷程”，也能夠同時(shí)用于分析勞動(dòng)供給者“要不要工作”以及“每天要工作多少時(shí)間”兩種決定，更值得稱道的是，第二代勞動(dòng)供給模型一并解決了勞動(dòng)供給資料中的樣本選擇問(wèn)題。赫克曼在1974年的一篇論文中提出相關(guān)的論述，他指出，根據(jù)個(gè)體經(jīng)濟(jì)理論，工作與否是由勞動(dòng)供給者(尤其是婦女)的效用極大化過(guò)程來(lái)決定，而這個(gè)過(guò)程可以如下的方式解釋：勞動(dòng)供給者根據(jù)自身的需求擬定出一個(gè)“保留工資”，勞動(dòng)供給者只有在找到薪水大于這個(gè)保留工資的工作后才會(huì)開(kāi)始工作，也就是說(shuō)一個(gè)人是否工作完全是根據(jù)保留工資和真正可拿到的薪水的比較來(lái)決定的，這個(gè)解釋不僅描述了勞動(dòng)供給的決策過(guò)程，也同時(shí)回答了勞動(dòng)供給資料為什么會(huì)有樣本選擇的問(wèn)題。只有在搞清楚樣本選擇問(wèn)題的肇因后，才有可能提出解決的方法，這正是赫克曼由個(gè)體經(jīng)濟(jì)理論出發(fā)，逐步處理樣本選擇問(wèn)題的做法。

在職訓(xùn)練、就業(yè)輔助、員工津貼等勞動(dòng)市場(chǎng)輔導(dǎo)計(jì)劃，在許多國(guó)家都行之多年，評(píng)估這類計(jì)劃的效益當(dāng)然是一個(gè)很重要的問(wèn)題，赫克曼對(duì)這個(gè)課題的重大貢獻(xiàn)仍然是在于指出樣本選擇問(wèn)題的所在：當(dāng)我們?cè)噲D測(cè)量某一勞動(dòng)市場(chǎng)輔導(dǎo)計(jì)劃對(duì)參與者的幫助有多大時(shí)，我們只能比較計(jì)劃參與者和非參與者之間的差異。但是由之前對(duì)樣本選擇問(wèn)題的討論應(yīng)可了解，每一個(gè)參與者之所以加入計(jì)劃都是經(jīng)過(guò)一番評(píng)估的，只有在認(rèn)定對(duì)自己有幫助時(shí)才會(huì)選擇加入，也就是說(shuō)，是否要參與計(jì)劃絕不是隨機(jī)決定的，所以計(jì)劃參與者和非參與者的樣本資料都有樣本選擇問(wèn)題，要比較兩者之間的差異必須采用類似赫克曼兩階段法的計(jì)量處理方式。赫克曼在一連串的后續(xù)研究中更進(jìn)一步地指出，一般處理樣本選擇問(wèn)題的計(jì)量方式，可能還都不能完全消除計(jì)劃評(píng)估的樣本選擇誤差，他因此曾建議采用實(shí)驗(yàn)方式收集資料以根本地避免樣本選擇問(wèn)題，并對(duì)此建議進(jìn)行詳盡的理論分析�？偨Y(jié)赫克曼以及其他學(xué)者過(guò)去20多年來(lái)的研究，發(fā)現(xiàn)我們將是不太可能只根據(jù)單一的計(jì)量方法來(lái)評(píng)估所有的輔導(dǎo)計(jì)劃，計(jì)劃效益的評(píng)估必須逐案?jìng)�(gè)別處理。而從赫克曼所研究過(guò)的大量個(gè)案中我們也可發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)勞動(dòng)市場(chǎng)輔導(dǎo)計(jì)劃對(duì)參與者的幫助都不明顯，不同形式的計(jì)劃對(duì)不同的參與者也會(huì)有很不相同的影響。

持續(xù)期間

所謂“持續(xù)期間”是指某一事件延續(xù)時(shí)間的長(zhǎng)短，持續(xù)期間之計(jì)量分析在經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用包括失業(yè)期間、罷工時(shí)間、景氣循環(huán)周期、消費(fèi)者購(gòu)物時(shí)點(diǎn)以及人口學(xué)的許多課題，諸如婚姻、生育、壽命、遷徙等的持續(xù)期間。赫克曼對(duì)持續(xù)期間的研究也有相當(dāng)大的貢獻(xiàn)，他特別重視持續(xù)期間資料的“隱性差異”問(wèn)題，現(xiàn)以失業(yè)期間的分析為例來(lái)說(shuō)明隱性差異的影響：在失業(yè)者中，素質(zhì)較優(yōu)的失業(yè)者比較容易找到新工作，因而有較短的失業(yè)期間，相對(duì)而言素質(zhì)較差的失業(yè)者當(dāng)然會(huì)有較長(zhǎng)的失業(yè)期間，因此“長(zhǎng)失業(yè)期間樣本組”和“短失業(yè)期間樣本組”之間的差異可能不完全是隨機(jī)的，而是屬于在素質(zhì)上有根本差異的兩個(gè)不同群組之間的差異，這兩個(gè)群組之間的差異到底是什么，通常也無(wú)法完全確認(rèn)，所以便以隱性差異稱呼這些無(wú)法確認(rèn)的素質(zhì)差異，換句話說(shuō)，失業(yè)期間之所以會(huì)長(zhǎng)短不同，很可能是由無(wú)法確認(rèn)之隱性差異所造成的，若有太多的隱性差異無(wú)法確認(rèn)，則人們當(dāng)然無(wú)法正確分析失業(yè)期間的決定因素。

在這個(gè)討論中我們應(yīng)可看出，隱性差異對(duì)持續(xù)期間分析的影響類似于樣本選擇問(wèn)題，而樣本選擇問(wèn)題的處理一直就是赫克曼的興趣所在。為解決隱性差異問(wèn)題，赫克曼提出一些無(wú)母數(shù)的計(jì)量方法，為持續(xù)期間的實(shí)證研究者所廣泛采用，赫克曼本人也對(duì)失業(yè)期間和生育期間課題做了許多的實(shí)證研究。

抽樣問(wèn)題

抽樣問(wèn)題是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的基本問(wèn)題，而抽樣偏差和自選擇問(wèn)題則是微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究中最基本的問(wèn)題。如果一個(gè)樣本不能隨機(jī)地代表其總體，則抽樣偏差就可能發(fā)生。一般來(lái)說(shuō)，一個(gè)樣本要么是數(shù)據(jù)收集規(guī)則的結(jié)果，要么是經(jīng)濟(jì)人自我行為的結(jié)果。后者就是一個(gè)自選擇的過(guò)程。

赫克曼在自選擇方面的研究突破主要發(fā)生在二十世紀(jì)七十年代中期。這些理論上的突破，與他本人對(duì)勞動(dòng)力個(gè)體決定勞動(dòng)參與和工作時(shí)間的潛心研究密切相關(guān)。當(dāng)只考察那些已經(jīng)選擇工作的個(gè)體的工作時(shí)間變化時(shí)，就可能遇到帶有自選擇問(wèn)題的樣本。在1974年發(fā)表的一篇文章中，赫克曼研究已婚婦女的勞動(dòng)供給問(wèn)題時(shí)，設(shè)計(jì)出一種解決自選擇問(wèn)題的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法。這份研究現(xiàn)在已成為將微觀經(jīng)濟(jì)理論與微觀計(jì)量方法結(jié)合起來(lái)研究的一個(gè)極好例證。

赫克曼在隨后的研究工作中又提出了另一解決自選擇問(wèn)題的方法，即著名的赫克曼矯正法，又稱兩階段方法或赫克曼方法。這個(gè)方法應(yīng)用起來(lái)極為方便而且影響十分深遠(yuǎn)。赫克曼矯正法分兩個(gè)步驟進(jìn)行：第一步驟，研究者根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論設(shè)計(jì)出一個(gè)計(jì)算個(gè)體工作概率的模型，該模型的統(tǒng)計(jì)估計(jì)結(jié)果可以用來(lái)預(yù)測(cè)每個(gè)個(gè)體的概率；第二步驟，研究者將這些被預(yù)測(cè)的個(gè)體概率合并為一個(gè)額外的解釋變量，與教育、年齡等變量一起來(lái)矯正自選擇問(wèn)題。這樣，估計(jì)出的工資關(guān)系在統(tǒng)計(jì)意義上就很適當(dāng)了。

詹姆斯·赫克曼 - 學(xué)術(shù)著作

赫克曼的主要著作有：

《評(píng)估福利狀況》（與史密斯合著，1998）；

《相關(guān)性隨機(jī)系數(shù)模型的具變量方法》（1998）；

《社會(huì)項(xiàng)目的計(jì)量評(píng)估》（2002）；

《因人而異的教育回報(bào)估計(jì)》（2002）。